Tushare + Backtrader实现双均线策略以工商银行为例

最新推荐文章于 2025-07-22 17:02:29 发布

原创

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#python #backtrader

本文通过结合Tushare获取的工商银行股票数据，运用Backtrader交易平台进行回测，详细阐述了如何构建并执行双均线策略。首先，将Tushare数据转化为适合回测的格式，然后利用Backtrader实现策略逻辑，最终展示回测结果，验证策略有效性。

参看文章：

Welcome - Backtrader

6、如何用backtrader实现双均线策略？以工商银行为例_云金杞-优快云博客

Python量化交易学习笔记（53）——backtrader的一些基本概念1_码农甲的博客-优快云博客

看了大佬的专栏文章，迫不及待试手一把，因为我一直使用tushare获取数据，现在使用tushare数据做双均线策略

1.tushare获取工商银行数据：

#!/usr/bin/python3.5
import tushare as ts
import datetime
import pandas as pd
end_date = (str)(datetime.date.today()).replace('-','')
start_date_365 = (str)(datetime.date.today()-datetime.timedelta(days=365)).replace('-','')
start_date_200 = (str)(datetime.date.today()-datetime.timedelta(days=200)).replace('-','')
start_date_150 = (str)(datetime.date.today()-datetime.timedelta(days=150)).replace('-','')
start_date_50 = (str)(datetime.date.today()-datetime.timedelta(days=50)).replace('-','')
print(end_date,start_date_50,start_date_150,start_date_200,start_date_365)

ts.set_token('你自己的token') #设置token
#pro = ts.pro_api(token)
pro = ts.pro_api()
data = pro.daily(ts_code='601398.SH', start_date='20180701', end_date=end_date)
print(data)
del data['ts_code']  # 删除键是'Name'的条目
del data['pre_close'] 
del data['change'] 
del data['pct_chg'] 
data.rename(c