时间序列笔记（五）

最新推荐文章于 2024-07-12 11:19:09 发布
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本文探讨了自相关序数和偏自相关序数在AR(p)模型选择中的应用。通过自相关图的特性（如拖尾性）判断是否适用AR模型，并利用自相关图与偏自相关图确定模型阶数。

数学推理/////////////////////////////////////////自相关序数与偏自相关序数在选择AR（p）模型上的使用

具体例子：



随着间隔期数的拉长，自协方差序数是递减的趋势，趋于零（称为拖尾性）



自相关图，可以用来判断是否可以用AR模型拟合








图上的条代表自相关大小



偏相关序数：剔除其他影响，只看两个时间点的相关性




自相关图（偏尾，，很多条）与偏自相关性（截尾，，p条，p阶相关）来判断

用来判断需要用AR（p）模型来拟合





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