yugao1986的专栏

读光大证劵“股指期货微观市场初探—高频数据、交易的解读”笔记/*交易信号1： 根据每笔交易价格与交易前报价的关系确定此笔交易的触发方向，即买方触发还是卖方触发。 如价格与买一接近，则此单被定为卖单触发；如价格与卖一接近，则被定为买单触发。 如价格与买一和卖一距离相等，则不确认这单的触发方向。 */data trade_test1; set m_te

data BS; input S X r v T; d1 = (log(S/X) + (r+v**2/2)*T)/v/sqrt(T); d2 = d1 - v*sqrt(T); *编辑公式计算买权call和卖put的定价; C = S*cdf('Normal',d1) - X*exp(-r*T)*cdf('Normal',d2);

长江证劵分析员做过题为“交易数据反映的信息及预测性”研究，见：http://www.docin.com/p-68475999.html。笔者试图套用文章的模型进行高频数据的研究：期货数据形如：....*读取主力合约数据;data test; set quote20120731; format date yymmdd10.; time1=input(tim

MBAlib百科对动量策略和反转策略作了很好的解释：动量/反向策略是指买入赢家/输家组合，同时卖空输家/赢家组合的交易策略。其主要步骤为：　　①确定目标证券市场作为交易对象的范围。　　②选定一个时间长度作为证券业绩评价期，通常称为投资组合的形成期或排名期。　　③计算形成期各样本证券的收益率。　　④根据形成期各样本证券的收益率的大小，对目标市场所有样本证券进行升序、降序排列，然后

*读取主力合约数据;data test; set quote20120725; format date yymmdd10.; time1=input(time,time8.); format time1 time8.; *10:00:00时间格式; hour=hour(time1); *提取小时; minute=minute(time1

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a003180371.htm重新整理了下：一些名词：Issue:证劵发行日；first-interest:证劵的第一个付息日；settlement:证劵清算日；rate:利息率；par：证劵的票面价值（sas中默认1000$）

libname yu "E:\yugao\时间跨度相关\TXT";*sh600000数据测试;data test; set yu.tar(rename=(var1=date var2=open var3=high var4=low var5=close

//*源数据来自招商证据软件，fundid:股票代码，x系除权除息日开盘价与股权登记日收盘价的差值除以股权登记日收盘价，反应股价波动率y：派息率，派息金额与股权登记日收盘价比值*//;data test;   input fundid $6.  x y;cards;601288 -0.0375  0.044494382000031 -0.0166  0.0056

1.来历Francis.Galton，研究父母身高/儿女身高时,发现子辈身高趋向于全体人口的平均身高.该现象由其朋友Karl.Pearson证实.2.涵义研究因变量对自变量的依赖关系,试图通过自变量的确定来估计或预测因变量的均值.3.回归与因果因变量与自变量的依赖关系,并不一定意味着因果关系,从逻辑上讲,统计关系式本身不可能意味这任何因果关系.4.回归与相关相关是衡量变

实验一 分析太阳黑子数序列一、 实验目的：了解时间序列分析的基本步骤，熟悉SAS/ETS软件使用方法。二、实验内容：分析太阳黑子数序列。三、实验要求：了解时间序列分析的基本步骤，注意各种语句的输出结果。四、实验时间：2小时。五、实验软件：SAS系统。六、实验步骤1、开机进入SAS系统。2、 创建名为exp1的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：data

from:《金融计量学-基于SAS的金融实证研究》chapter4*异方差;proc reg data=capm.rip1outest=capm.beta;model meanrif=meanrmf;output out=capm.r r=e;/*把回归残差值赋给变量e*/by p;run;data capm.r;set capm.r;r2=e*e;

INTRODUCTIONIn recent years, estimation techniques that use time series cross-sectional (panel) data approaches have become widely used. The PANEL procedure in SAS/ETS software fits classes of linea

sample.txt为上证指数 ，读入sas.filename in 'c:\sample.txt';data a; infile in dlm='09'x; input id date : yymmdd10. (x1-x7) (: $12.) ;

摘自《SAS FOR FORECASTING TIME SERIES》  DATA SILVER;TITLE 'MONTH END STOCKS OF SILVER';INPUT SILVER @@;T=_N_;RETAIN DATE '01DEC76

------Dr. Junsoo Lee Why Volatility clustering?  What are the issues?·        Time varying risk premia·        Heteroskedastic var

<br />今天看了一篇关于金融时间序列的文章《Financial Analysis Using SAS ® PROCS》，文章简明扼要地介绍了三个常用语句，其中包括proc timeseries，很好地解释了之前的的遗憾。现摘录翻译文章的部分内容：<br />1.时间序列的数据，数据来源于Yahoo Finace web的TXN股票数据，收集下面5组数据得到TXN数据。<br />June 15, 1987: 3 to 1 split (stockholders received 3 shares for

完全复制亦即购买标的指数中的所有成份股票，并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定买卖比例，从而达到复制指数的目的。*主要步骤：*收集T日收盘价close，成份股权重weight,T日沪深300点位hs300;*成份股权重计算：根据分级靠当方法，计算成分股流通股本，流通市值， 最终得到成份股权重weight;*股票交易规则要求购买股票数量是100的整数倍，这里取法为：股票数量/10