非线性函数的协方差传播
观测值线性函数的方差
设有观测值Xn1\mathop{X}\limits_{n1}n1X的非线性函数
Z=f(X)Z=f(X)
Z=f(X)
或写成Z=f(X1,X2,⋯ ,Xn)Z=f\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n}\right)Z=f(X1,X2,⋯,Xn)
已知XXX的协方差矩阵DxxD_{xx}Dxx,欲求Z的协方差DzzD_{zz}Dzz
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原创
2020-03-24 14:52:02 ·
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