rocky的专栏

大部分炒股的朋友都有听过这句谚语，指的是5月股市比较凄惨，6月会到绝境，7月会迎来大翻身。封基老师在最近的文章也贴了一个日历效应，指出6月月底的最后一个交易日大概率会上涨的：上面的数据封基老师用收费的金融软件choice或者wind，拉取得数据。从上表的确可以看到，最近几年的6月底最后一个交易日，的确红多绿少。作为一个量化小博主，本着授人与渔的理念，动手利用免费的券商的Ptrade量化平台和10来行代码即可以整理出上表。本文就带大家使用Ptrade用几行代码演示A日历的日历效应。

因为ptrade内置的pip装好的库就有pymysql和pyzmq，可以配置下就可以直接开箱使用。如果需要开通有外网功能的Ptrade券商，可以关注公众号：可转债量化分析，后台留言：ptrade外网，即可咨询开通。部分券商的Ptrade可以连通外网，只需要部署一个mysql服务器，或者rabbitMQ，就可以快捷的接受数据了。（然后这些菜鸟还到处去布道，说Ptrade如何不好用。不用理会，直接点击左上角的文件，下载，选择本地的路径，然后文件就可以下载下来了。文件保存了之后，接着就可以下载了。