分型布朗运动FBM模型

于 2024-12-19 20:12:44 发布
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分类专栏： 期权量化 文章标签： 金融工程 期权定价模型 分型布朗运动模型 FBM模型 期权量化 Hurst指数 BS模型
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BS定价模型和蒙特卡洛模拟期权定价方法都 假设标的资产价格的对数服从布朗运动，但是实际的金融市场中标的资产价格运动过程具有 “尖峰厚尾 ” 现象。

运用分数布朗运动 （FBM ）来刻画标的资产 价格的运动过程可能更加合适。分数布朗运动属于高斯过程，它不再具备马尔科夫性 ， 但具有长程相依性、自相似性与 “ 尖峰厚尾 ”等特性。 这些良好的性质使其能够更好地描述金融资产价格的运动。

FBM模型的表达式为：

H为Hurst指数。Hurst指数的计算可以参考之前的文章，这里不做过多介绍。

[期货系列]期货择时策略-基于Hurst指数的分型策略研究-优快云博客

对于FBM模型而言，主要需要计算的参数为标的资产的Hurst指数，值得优化的参数就是波动率ÿ

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matlab模拟分数布朗运动,分数布朗运动及其模拟FractionalBrownianMotion科研菜鸟http.PDF...
weixin_30741527的博客
03-18 1307
分数布朗运动及其模拟FractionalBrownianMotion科研菜鸟http分数布朗运动及其模拟(Fractional Brownian Motion )科研菜鸟/u/sanshiphy分数布朗运动的重要性有三点：第一、分形特征；第二、长程关联；第三、幂律谱。能在一个简单的数学模型中，包含复杂系统中至为重要的三个特征，实不简单。目录一、 定义(MandelbrotandVanNe...
《The Book of Shader》笔记 : 第七节 - 噪声与FBM -- 用噪声勾勒碧海蓝天
明天，做什么好呢
11-15 2897
定义 分形布朗运动FBM(Fractal Brown Motion)，是1968年Mandelbrot和Ness两人提出的一种数学模型，它常用于描述自然界的山脉、云层、地形地貌以
分数布朗运动FBM期权定价模型
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分数布朗运动期权定价模型
噪声笔记#6 分形布朗运动
贤愚的博客
11-29 6925
分形布朗运动（Fractal Brownian Motion）也就是fbm，它不是噪声，但是他可以让噪声有更多的细节。可以看成把不同比例位置的一张噪声合并在一起。 // Properties const int octaves = 1; float lacunarity = 2.0; float gain = 0.5; // // Initial values float amplitude ...
Unity 地形设计之分形布朗运动（五）
奋斗的菇凉的博客
12-11 2046
分形布朗运动FBM(Fractal Brown Motion)是1968年Mandelbrot和Ness两人提出的一种数学模型，它是一种随机运动，粒子的运动方向随时改变，其运动轨迹是一条无规则的折线，不受什么约束和支配。它主要用于描述自然界的山脉、云层、地形地貌以及模拟星球表面等不规则形状阶。 分型布朗运动的原理：https://thebookofshaders.com/13/?lan...
GPU Pro 7——实时体积云（翻译，附Unity工程）
刘一码的博客
04-03 5623
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fbm1d_FBMgenerator_分数布朗运动_
10-03
标题中的"fbm1d_FBMgenerator_分数布朗运动_"表明这是一个与分数布朗运动（Fractional Brownian Motion，FBM）相关的MATLAB程序，具体来说是一个用于生成FBM模拟信号的函数。分数布朗运动是一种随机过程，具有非独立...
openGL之API学习（一四零）分形布朗运动FBM
hankern的专栏
06-16 906
分形布朗运动FBM(Fractal Brown Motion)是1968年Mandelbrot和Ness两人提出的一种数学模型，它主要用于描述自然界的山脉、云层、地形地貌以及模拟星球表面等不规则形状阶。 布朗运动是1827年英国植物学家R．Brown发现的，它是一种随机运动，粒子的运动方向随时改变，其运动轨迹是一条无规则的折线，不受什么约束和支配。 opengl中使用fbm //-------------------------------------------------------------
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02-11
在纯Python中模拟短分数布朗运动（FBM）轨迹 目的 快速模拟许多FBM轨迹的简单工具。 该存储库使用基于Riemann-Liouville积分的FBM版本，而不是Mandelbrot基于Weyl积分的版本。 在数值上，通过FBM协方差矩阵的...
基于ATP的配电网单相接地电弧模型及其仿真分析研究
05-11
内容概要：本文探讨了基于ATP（Auto Transient Program）的配电网单相接地电弧模型及其仿真分析。随着电力系统的发展，配电网单相接地故障频发，严重影响电力系统的安全稳定运行。文中介绍了ATP在电弧建模中的应用，结合ATP与EMTP（Electro-Magnetic Transient Program），实现了对电弧的详细建模和仿真分析。研究重点在于电弧的电阻、电感、电容等电气参数，以及电弧的动态特性和热特性。通过仿真分析，揭示了电弧对配电网运行的影响规律，为故障诊断和保护提供了重要依据。 适合人群：从事电力系统研究、维护和管理的专业技术人员，尤其是关注配电网安全稳定的工程师。 使用场景及目标：适用于电力系统的研究机构、高校实验室、电力公司等单位，在进行配电网故障分析、保护装置优化等方面的应用。目标是提升电力系统的安全稳定运行水平。 其他说明：本文不仅提供了理论分析，还通过实际仿真验证了模型的有效性，对未来进一步完善和应用电弧模型提出了展望。
MATLAB中基于Zernike多项式的湍流相位屏生成方法及其应用
05-11
内容概要：本文详细介绍了如何使用MATLAB生成基于Zernike多项式的湍流相位屏。首先解释了相位屏生成的重要性和应用场景，特别是在自适应光学和激光传输仿真中的关键作用。接着展示了核心代码框架，包括参数设置、Zernike模式生成以及系数计算的具体步骤。文中还提到了一些优化技巧，如提前计算极坐标变量以提升速度，以及处理模式归一化的问题。最后给出了完整的调用示例，并简述了可能的改进方向。 适合人群：从事光学仿真研究的技术人员，尤其是那些对自适应光学和激光传输仿真感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标：适用于需要模拟大气湍流效应的研究项目，帮助研究人员更好地理解和预测光波在大气中的传播特性。 其他说明：文中提供的代码可以直接用于实验验证，同时提醒读者注意不同文献中关于Zernike多项式归一化的差异，确保正确实现。
amqp-client-5.1.2.jar中文文档.zip
05-11
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PCB表面缺陷检测数据集及其在YOLOv系列目标检测算法中的应用
05-11
内容概要：本文深入探讨了PCB（印制电路板）表面缺陷检测数据集的内容和意义，重点介绍了该数据集中XML标签文件的作用以及其涵盖的各种PCB板材、表面形态和尺寸分布等方面的信息。文中强调了YOLOv系列目标检测算法在处理和分析这些图像样本时的应用，展示了如何通过深度学习模型实现对PCB产品质量的全面、准确检测。此外，文章还讨论了基于现有数据集进行性能优化与改进的可能性，旨在提高检测结果的准确性与可靠性。 适合人群：从事PCB制造、质量检测及相关领域的技术人员、研究人员和学生。 使用场景及目标：① 使用YOLOv系列目标检测算法对PCB表面缺陷进行高效、精准的检测；② 利用XML标签文件解析PCB产品的各种属性信息；③ 针对不同类型的产品进行性能优化与改进，提升检测效果。 其他说明：该数据集为深度学习模型的训练提供了丰富而标准的样本，有助于推动PCB表面缺陷检测技术的发展与创新。
reflections-0.9.10.jar中文文档.zip
05-11
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工控初学者指南：基于TIA Portal V15与FactoryIO 2.4.0的工厂流水线仿真编程实践
05-11
内容概要：本文是一份面向工控初学者的入门教程，详细介绍了如何使用TIA Portal V15和FactoryIO 2.4.0进行工厂流水线仿真的编程实践。文中首先概述了所需的软件环境，接着逐步讲解了FactoryIO界面的基本操作，如元件摆放和I/O地址记录。随后，深入探讨了PLC编程的具体实现方法，包括梯形图和SCL语言的应用实例，如传送带启停控制、物料分拣逻辑以及模式切换功能。最后，提供了调试技巧和一些高级功能的实现思路，如移栽机构的追剪算法。 适合人群：对工业自动化感兴趣的初学者，尤其是希望掌握PLC编程和工厂自动化仿真技能的人群。 使用场景及目标：①帮助读者熟悉TIA Portal V15和FactoryIO 2.4.0的操作界面；②通过具体案例学习PLC编程的基础知识和技术要点；③提供调试和优化程序的方法，增强实际应用能力。 其他说明：本文不仅提供了详细的编程指导，还附带了完整的源码和场景文件，方便读者快速上手并进行实践。
基于蒙特卡洛法的IEEE 33节点电网光伏与风电概率潮流分析及应用
最新发布
05-11
内容概要：本文详细介绍了基于蒙特卡洛法的概率潮流分析方法，重点探讨了IEEE 33节点电网中光伏和风电的出力概率模型及其对电网的影响。文章首先阐述了概率潮流分析的重要性和背景，接着分别介绍了光伏和风电的出力概率模型构建方法，随后讲解了蒙特卡洛法的随机抽样过程，以及基于抽样序列的概率潮流计算步骤。最终，通过对大量随机样本的计算，得出了电网的电压概率出力曲线，揭示了光伏和风电接入对电网电压变化的影响。 适合人群：从事电力系统研究、电网规划、优化和故障诊断的专业技术人员，尤其是关注可再生能源接入对电网影响的研究者。 使用场景及目标：适用于需要评估光伏和风电接入对电网稳定性影响的场合，旨在为电网规划、优化和故障诊断提供科学依据和技术支持。 其他说明：本文不仅提供了理论分析，还结合实际案例（IEEE 33节点电网）进行了具体的应用示范，有助于读者更好地理解和掌握概率潮流分析的方法和意义。
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