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使用如下代码从TuShare下载沪深300每只股票的历史成交记录并按股票、日期保存到本地。主要是为了以后查询方便快速。import numpy as npimport pandas as pdimport tushare as tsimport datetimeimport timeimport tushare as tsimport osdata_dir = 'D:\\pyt

TuShare提供的日历提供了自交易所开始交易以来每一天是否开市的信息， 但是没有提供其他在回测中可能用到的日历信息（例如某一天是否是一个月的首个交易日或最后一个交易日）， 本文从TuShare读取开市日历然后计算自己的交易日历并保存的本地。 这样其他程序可以读取自己的交易日历从而避免不必要的重复计算。import numpy as np import pandas as pd imp

优矿上有一篇文章 "追踪聪明钱 - A股市场交易的微观结构初探", 它根据方正金工的研报『跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子』， 基于聪明因子对A股数据进行了自己的回测。具体参加如下链接。追踪聪明钱 - A股市场交易的微观结构初探【方正金工专题】跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子优矿上面的实现使用了一些优矿自定义的没有开源的模块和函数，而且优矿上面的很多数据是要收费