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量化交易基础知识资本资产定价模型CAPM（Capital Asset Pricing Model）证券市场线SML（Securities Market Line）投资机会集曲线资本市场线CML（Capital Market Line）参考资料资本资产定价模型CAPM（Capital Asset Pricing Model）i:：资产 i；r：回报率；E()：预期；m：市场；f：无风险；rf：无风险回报率；rm：市场回报率；ri：资产 i 的回报率；E(rm)：市场m的预期回报率；E(

到https://support.solarflare.com/index.php/component/cognidox/?view=categories&id=1945下载最新版本的Solarflare Linux Utilities RPM，然后解压、安装。# unzip SF-107601-LS-63_Solarflare_Linux_Utilities_RPM_64bi...

 FIX - Financial Information eXchange protocol 金融信息交换协议 是适用于实时证券、金融电子交易的数据通信标准。它是把各类证券金融业务需求流程格式化,使之成为一个可用计 算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统一交换格式。  2006年10月，FPL发布了FIX5.0。FIX5.0引入TI（the transport indepen...

转自https://www.sohu.com/a/206862105_130560SNPT 秒级时间精度NTP授时精度与NTP服务器与用户间的网络状况有关：广域网授时精度通常能达50ms级，但有时超过500ms；局域网授时不存在路由器路径延迟问题，因而授时精度理论上可以提到亚毫秒级；但是Windows内置NTP服务，在局域网内其最高授时精度也只能达10ms级。 一、NTP协议简介...

转自：https://stanleyyan.wordpress.com/2010/10/06/%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%964_%E6%9C%80%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%9A%84it%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%9...

作者：董可人链接：https://www.zhihu.com/question/23667442/answer/28965906来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。对题目中提到的“冰山算法”，我刚好有一些了解，可以给大家讲讲。很多人对“量化交易”的理解实在太过片面，基本上把它等同于生钱工具，我不赞同这种观点。交易首先是交易本身，有它自身的经济学意义，忽...

  量化交易参考书目-董可人https://www.douban.com/doulist/45193230/  1来自：豆瓣读书Market Microstructure Theory 7.7 (13人评价)作者: Maureen O'Hara 出版社: Blackwell Publishers 出版年: 1997-08评语：【理论篇】市场微结构...

 作者：董可人链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/25814461来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。我从2015年5月回国加入凯纳担任 CTO，转眼间已经快满两年。两年前，我虽然有一些在海外工作积累下的行业经验，但是对于国内的量化环境还是一无所知的小白。两年后，得益于在凯纳这家国内本土一线量化私募的工作，我实际处理了很...

1. 网络线路 - 光纤，微波2. 主机网卡 - 高速网卡，替换内核空间tcp/ip stack， 使用FPGA做专用网络IO设备（市场数据UDP双通道发放）3. 业务逻辑 - 2.a core利用率：多核cpu使用irq balance将中断尽可能均匀地分发给各个 CPU core, cpu isolation, CPU affinity将进程绑定到core上 2.b Cash invalidation, L1/L2/L3

作者从高频交易的名字说起，讲解了什么样子的交易算是高频交易，也就是符合以下条件的：1. 交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。2. 系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。3. 系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。然后放上了美国证券交易委员会（SEC）给出的的高频交易的特征。然后作者根据很多人对高频交易的误解从三