交易所行情快照频率 Level2

最新推荐文章于 2025-03-14 15:39:28 发布
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分类专栏： 行情
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本文详细介绍了深圳证券交易所和上海证券交易所对于股票及债券交易的具体规则，包括开盘集合竞价、连续竞价以及收盘集合竞价的不同时间帧设置，并通过具体案例进行说明。

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　　开盘集合竞价连续竞价收盘集合竞价说明
深交所股票9s一帧3s一帧9s一帧以000002(万科A)20180806为例
债券1分钟1帧3s一帧9s一帧以123005(万信转债)20180806为例
上交所股票3s一帧3s一帧3s一帧以600036(招商银行)20180812交易所测试为例
债券3s一帧1分钟1帧3s一帧以018007(国开1801)20180812交易所测试为例
如何利用炒股中的L2行情数据功能对比，以及用途数据分析。（附代码）
L2gogogo的博客
10-18 4970
有一点值得注意一下,假如订阅的股票相对活跃,推送的数据就不会有休眠的状态出现,因为Python的GIL锁,所以用多线程接收推送效率不显著,这个时候可以考虑用多进程来接收推送。首先，L2是level-2产品，是上海证券交易所推出的实时报价信息收费服务，主要提供在上海证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据。当然，实际的情况要复杂一些，除了股票还有债券，指数等行情，行情也不是一定3秒一个快照，有些证券行情变化少，记录数会少一些。的成交数据是主动推送的，毫秒级的变动频率，因此可看清每一笔成交情况，与。
L2十档行情逐笔成交数据实战技巧
L2gogogo的博客
11-14 7596
因为level交易的数据是3秒刷新一次，期间的交易数据都是汇总显示的，而level2的交易数据是主动推送的，毫秒级的变化频率，所以可以清楚的看到每笔交易的情况，而level1的交易情况差别很大！目前，我们使用的普通免费市场软件，我们可以看到买一到买五，卖一到卖五，买卖双向共十档行情价格挂单，也就是我们常说的市场情况。如果一只股票在十大市场中买一的位置有5000手的付款，而买卖队列显示，这5000手的付款是由200手和3000手的买入委托组成的，这说明主力资金很可能是大单买入。//委托买入价格明细(十档)
深交所level2行情数据接口规范V1.11
11-21
深圳证券交易所行情数据接口规范最新版，包含level2 step格式的完整说明。2021.8版 高频交易或量化涨停板交易必备。
level2行情快照更新频率
weixin_39881935的博客
10-28 1046
开盘集合竞价 连续竞价 收盘集合竞价 深 股票 9s 3s 9s 债券 60s 3s 9s 上 股票 3s 3s 3s 债券 3s 60s 3s 以上信息仓网上看的，记录下来，并没有验证，等有时间再验证 ...
CTP开发爬坑指北（九）
最新发布
baidu_37097818的博客
03-14 1344
CTP API开发中有很多需要注意的小细节，稍有不慎就会出问题，不然，轻则表现与预期不符，重则程序崩溃影响策略盈利。本系列将容易遇到的坑列出来，以供开发时参考，如有疑义之处，欢迎指正。
深交所Level2行情数据获取途径全解析：官方渠道与第三方平台的比较
股票程序化接口
01-10 1472
深交所Level2行情数据可从官方渠道和第三方平台获取，官方渠道权威性高、数据准确，第三方平台有特色功能或不同价格策略，这有助于投资者选择获取数据的合适方式。
上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书(2.0.2)_20190605.pdf
09-23
LDDS 系统接口说明书 Level-2 分册.文档介绍了 LDDS 系统中 Level-2 行情数据的接入方式，详细说明了 Level- 2 实时数据的数据格式，以方便信息商接收 Level-2 行情数据。文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和 Level-2 行情技术支持人员。
沪深逐笔、快照推送规则总结
sean的博客
08-17 2270
沪深逐笔、快照推送规则总结
上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口详解
"上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书(2.0.4)_20210421.pdf" 这篇文档是关于上海证券交易所LDDS系统中Level-2行情数据接入的详细说明，主要针对的是版本2.0.4，更新于2021年4月21日。Level-2行情数据提供...
2020版上交所Level-2行情接口详细指南
上海证券交易所的Level-2行情接口说明书是专为信息商及其他接入方的开发人员和Level-2行情技术支持人员设计的一份详细指南，它于2020年发布，版本为2.0.4，旨在提供LDDS系统中实时Level-2行情数据的接入方法。Level-...
上交所level2提供的数据信息
08-09
上交所Level-2数据信息是指上海证券交易所提供的深度市场数据，它包含了比传统行情更详细的数据信息。Level-2数据主要供股票市场的Vendor（信息供应商）使用，他们通过这些数据提供给投资者更深入、更快的实时市场...
深圳证券交易所Binary行情数据接口开发指南
09-27
深圳证券交易所Binary行情数据接口开发指南，用于开发接收深交所交易行情。
上海期货交易所行情发布平台2.0接口规范
10-31
1. 引言2. 行情及其组织形式2.1 行情主题2.2 行情快照和增量行情3. 平台提供的服务4. 字段类型和报文4.1 字段类型4.2 报文4.2.1 报文结构4.2.2 报文与消息5. 行情查询服务5.1 MDQP报文头5.2 行情查询服务的功能5.2.1 心跳功能心跳消息(TypeI5.2.2 用户登录功能登录请求(TypeI登录应答(TypeI5.2.3 用户登出功能登出请求(TypeI登出应答(TypeI5.2.4 主题行情快照查快照查询请求(T快照查询应答(T5.2.5 增量行情查询功增量查询请求(T增量查询应答(T6. 增量行情服务6.1 MIRP报文头6.2 增量行情服务的功能6.2.1 心跳功能心跳消息(TypeI6.2.2 增量行情推送功增量行情消息(T7. 启动与恢复7.1 启动过程7.2 行情恢复7.2.1 快照恢复7.2.2 增量行情补足恢8. 结束语
期货保证金计算器
07-05
可以轻松计算期货保证金的计算器，此代码是基于visual basic语言编写
沪深交易所level2行情
u012724887的专栏
08-25 4034
首先上交所level2行情包括买一卖一前50档委托（3秒刷新），买卖10档行情盘口快照（3秒刷新），逐笔成交信息（3秒？还需确认，在交易软件上市显示3秒刷新一次）。深交所level2行情包括逐笔委托（市场上全部委托、撤单数据，实时刷新，这里并不是每个客户的每笔委托，而是在一个微小时间段的汇总），买卖10当行情盘口快照（3s刷新），逐笔成交信息（实时刷新）。 目前市...
期货行情及其组织形式——以上期所为例
09-09 1247
大多数真格量化的用户都已经知道可以用SubscribeQuote函数来订阅标的的实时行情。 以及用GetQuote函数来查询标的的实时行情。 实时行情即一个“行情快照”包含了我们需要的各种价量信息，例如： 真格量化Python封装的订阅行情函数的原型，以上期所CTP为例，是SubscribeMarketData： 我们也可以了解一下更多关于市场行情的信息，...
编译quickfast解析库（沪深level2行情转码库）
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开心乐源的专栏
12-26 1万+
编译链接level2行情转码机. 下载quickfast项目（windows平台）： http://quickfast.googlecode.com/files/quickfast_win_src_1_4.zip 下载第三方库： 1，下载activeperl （google it） 2，下载mpc http://www.ociweb.com/produ
如何看l2行情接口的逐笔成交的数据？
Qq_2037696191的博客
12-08 1654
如何看l2行情接口的逐笔成交的数据？点击更多交易进入逐笔交易明细页，准确查看每笔交易，跟踪资金走势。因为level交易的数据是3秒刷新一次，期间的交易数据都是汇总显示的，而level2的交易数据是主动推送的，毫秒级的变化频率，所以可以清楚的看到每笔交易的情况，而level1的交易情况差别很大。那么以上就是小编对l2行情接口逐笔成交的数据的相关阐述了，交易方向：0-未知，1-买方成交，2-卖方成交。证券市场，1-SH，2-SZ。交易类型：0-成交，1-撤单。成交日期时间戳(毫秒)
A股全市场股票历史行情Level2快照高频数据
m0_46294856的博客
09-03 3394
a股股票高频数据，快照数据
深圳证券交易所Level2行情接口V1.11详解：高频交易必备规范
深圳证券交易所Level2行情数据接口规范V1.11是一个针对高频交易和量化投资的重要技术标准，它详细规定了深圳证券交易所证券交易数据的接收与处理方式。此规范自2013年发布以来，经过多次修订以适应市场变化和用户...
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