54 python 量化

量化交易是利用数学模型和计算机算法来制定交易决策的方法，具有纪律性、系统性和可回测性等优势。

一、双均线交叉策略

1.1 策略原理

双均线交叉策略是最基础的量化交易策略之一，它通过比较短期均线和长期均线的交叉情况来判断买卖时机：

• 金叉买入：当短期均线从下方穿过长期均线时，形成金叉，表明上涨趋势可能开始，产生买入信号。
• 死叉卖出：当短期均线从上方穿过长期均线时，形成死叉，表明下跌趋势可能开始，产生卖出信号。

1.2 策略实现

下面是基于AkShare和pandas实现的双均线交叉策略：
在代码里定义了两个变量，实现的是5日均线和20日均线交叉
short_window = 5
long_window = 20

import akshare as ak
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 设置中文字体
plt.rcParams['font.family'] = 'FangSong'    #  设置中文字体，可以支持中文显示

def get_stock_data(symbol, start_date, end_date):
    """获取股票历史数据"""
    try:
        # 获取股票日线数据
        df = ak.stock_zh_a_hist(symbol=symbol, period="d