什么是Markov chain Monte Carlo?

详解Markov Chain Monte Carlo (MCMC) MCMC的本质是通过Markov Chain的stationary distribution(平稳分布)来指导随机采样的一种方法。说到MCMC, 首先要先了解什么是Monte Carlo和Markov Chain。 1. Monte Carlo (蒙特卡罗方法): 蒙特卡罗方法是指通过构造符合一定规则的随机数来解决数学上的各种问题,本质是根据采样来做估计期望(estimate expected value by sampling),用公式表达: 就是根据x的分布p(x)来采样,并估算f(x)... 阅读详情

MCMC方法是一种重要的模拟计算方法,马尔可夫链蒙特卡尔理论(Markov chain Monte Carlo:MCMC)的研究对建立可实际应用的统计模型开辟了广阔的前景。90年代以来,很多应用问题都存在着分析对象比较复杂与正确识别模型结构的困难。现在根据MCMC理论,通过使用专用统计软件进行MCMC模拟,可解决许多复杂性问题。此外,得益于MCMC理论的运用,使得贝叶斯(Bayes)统计得到了再度复兴,以往被认为不可能实施计算的统计方法变得是很轻而易举了。

 

http://zhidao.baidu.com/question/19697764.html
Markov Chain Monte Carlo方法总结 <br />来源:MCMC In practice第一章introducing Markov chain monte carlo<br />下午看bayesian computation with R 的第六章的时候一头雾水,搞不清楚bayesian, MCMC ,M-H,以及Gibbs sampling这些概念之间的关系是什么<br />后来看了这本书的第一章,总算搞清楚了,下面总结下这些概念之间的关系:<br />1. MCMC方法主要是为了解决有些baysian推断中参数期望E(f(v)|D)不能直接 阅读详情

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