weixin_47196513的博客

一、实验说明岭回归和LASSO回归的原理就是在线性回归的基础上添加了2范数和1范数的惩罚项。这两个模型的关键点是找到一个合理的lambda系数，来平衡模型 的方差和偏差，从而得到比较符合实际的回归系数。二、实验过程1. 数据预处理/数据清洗加载相关数据包：install.packages("caret")library(caret)library(glmnet)install.packages("ISLR")library(ISLR)处理哑变量：dummies <- dummy

一、实验介绍本篇文章从我国医药行业中选取四只较为典型的股票数据作为背景，使用R语言进行分析。文章主要包括以下几部分内容：1. 加载相关程序包2. 获取股票数据3. 绘制股票k线图4. 股票对数收益率5. 绘制布林线指标6. 计算医药股票的相关性二、 R语言操作1. 加载相关程序包首先我们需要加载一下接下来文章中所要用到的软件包install.packages("quantmod")library(quantmod) library(zoo)library(xts)librar