Lyndon的量化修炼之路——双均线优化策略（二）

//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责

话接上回，将长短周期均线的周期用参数L和S来表示，值域分别是[10,60]和[5,25]，当然这个范围可以进一步拓宽。此外，L需要大于S，其他信息与上一示例相同，将以上参数装载运行，得到结果如下（只展示收益排名前十的结果）：

排名	参数（S, L）	盈利率	年化收益率	胜率	盈亏比	权益最大回撤
1	17,18	122.86%	40.95%	55.21%	1.31	45.42%
2	12,21	116.99%	39.00%	59.38%	1.71	35.54%
3	9,28	112.58%	37.53%	53.85%	2.15	39.61%
4	16,17	107.36%	35.79%	52.08%	1.47	37.71%
5	19,22	100.92%	33.64%	57.38%	1.37	49.87%
6	11,21	100.22%	33.41%	56.67%	1.60	40.94%
7	9,27	97.92%	32.64%	60.00%	1.44	39.85%
8	12,22	97.39%	32.46%	50.00%	2.03	36.85%
9	8,27	95.95%	31.98%	46.43%	2.32	38.15%
10	14,26	94.22%	31.41%	56.67%	1.47	48.80%

显然这样的参数组合是我们平时难以预见的，下面看一看前4的权益变动曲线

17,18

12,21

9,28

16,17

通常一个策略我们关注的不仅仅最终的收益大小，还应该关注策略本身潜在的风险，所以在收益接近的情况应该尽可能地降低回撤大小，综合以上10组参数，（12，21）的年化收益39.00%，但回撤比最大收益的（17，18）小接近10%，因此可以作为最优参数组合。

现在将回测区间修改到2016年1月1日至2018年9月15日，看一看原始参数组和优化后参数的表现情况。

序号	参数（S, L）	盈利率	年化收益率	胜率	盈亏比	权益最大回撤
1	5,10	-73.86%	-27.29%	28.57%	1.40	82.78%
2	12,21	35.07%	12.96%	33.33%	2.41	47.17%

5,10

12,21

（5,10）的参数组合直接扑街，在2017年农历新年前，保证金账户内的余额已经无法再开新仓。在由此可见，尽管（12,21）参数组和成绩并不亮眼，却至少在期末实现了正收益，但可贵之处在于这一策略理论上是可以操作的。

或许有人对年化近13%的收益仍然不太满意，那么对于均线是否有更进一步的优化方法呢？先卖个关子，下回不分解这个。

下回分解不同的K线周期的表现情况

~~~~~ ~ 是我是我又是我，一只快乐的小尾巴 ~ ~~~~~