如何用python自己复现worldquant brain中的回测结果

一、 前言

在之前的一篇文章中，用worldquant brain对alpha 101中的几个因子进行了回测，发现因子1和因子4都是优秀的因子。年化收益都是在15%-20%之间。今天要做的事情是自己在python中手搓出这两个因子的回测框架。

二、brain中的策略设置

这里梳理下几个重点：
1） TOP 3000指的是美股市场中流动性最强的3000只股票，在我们实际复现的过程中，可以用中证1000或中证2000来替代；
2） delay=1. 今日(第t日)计算的信号，需要到t+1日开盘之后才进行调仓。delay=0,假如在收盘时成交会存在的问题包括：①隔夜持有风险(开盘跳空)；②信号可能在下一个交易日已经衰减。因此在brain平台中强烈推荐使用delay=1。
这里需要详细再展开下。
问题：delay=1时是在t+1交易日的开盘还是收盘阶段进行调仓？
答：在brain平台中是开盘时进行调仓，而不是收盘。
问题：如果我的alpha是用当日开盘价相对昨日收盘价的跳空幅度作为信号，在每日开盘之后进行调仓，在brain平台中如何实现？
答：无法实现。在brain平台中的delay=0指的是当日收盘后计算信号，假设下单零延迟，在收盘时就直接进行了调仓。是一种理想情况。这种