绿皮书笔记

最新推荐文章于 2022-11-21 09:57:48 发布
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本文是关于绿皮书中随机过程的学习笔记，涵盖5.2节马尔科夫过程与随机游走、5.4节布朗运动与随机微积分，以及6.1节布莱克-斯科尔斯期权定价公式。作者通过解决赌徒破产问题介绍了马尔科夫过程中的吸收概率与吸收时间，探讨了布朗运动的二次变差性质和伊藤引理，并在期权定价部分讨论了非分红股票的几何布朗运动。内容涉及正态分布的矩、偏微分和伊藤公式等关键概念。

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reference:
知乎专栏

5.2 Martingale and Random walk

Drunk man

解答中提到大部分人会选择用马尔科夫吸收概率的方法求解，类似于p=0.5时的gambler’s ruin problem，我想知道这种方法该如何解答，书中只讲了比较简单的情况，N=3，可以用穷举的方法并且只用解简单的方程组，那么N很大或者不确定的时候呢？
参考Gambler’s Ruin Problem（赌徒破产问题）研究总结
找到了解这种递推方程组的方法，原文的题目不太一样所以最后的结论也不太一样，于是我自己做了一下
在这里插入图片描述
这里只解决了Absorption probability，那么关于Absorption times如何解决？
我又找到了一个pdfSimple random walk，里面总结了各种各样的类似问题，也包括赌徒破产问题，采用的解答方法更加系统化，也就是

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绿皮书笔记：System Verilog 验证 第三章 过程语句和子程序
weixin_41901094的博客
05-08 564
任务、函数以及void函数 verilog中task（任务）可以有消耗时间的语句，比如#100的时延，function（函数）中不能带有@（posedge clock）、wait（ready）的阻塞语句，也不能调用task，function必须有返回值，且返回值必须被使用。 SV中允许函数调用任务，但只能在fork..........jon_none语句生成的线程调用。 function void print_state （.......）； $...
绿皮书笔记：System Verilog 验证 第二章 数据类型 （上半部分）
weixin_41901094的博客
05-06 1230
Systerm Verilog的数据类型相对verilog的数据类型有所不同，SV中增加了四状态类型的数据类型，四状态类型是（0、1、X、Z），二状态类型是（0、1），SV的数据类型有：bit（单比特）、int（32比特）、byte（8比特）、integer（32比特、四状态）、time（64比特、四状态）等，其中除了bit是无符号数，其余数据类型都是有符号数，这个要注意。除此之外，...
DLMS绿皮书完整版
12-12
这是完整版DLMS协议，介绍的很详细，网上是搜不到的，传上来希望对你有帮助
绿皮书
weixin_30457065的博客
07-03 270
转载于:https://www.cnblogs.com/moonlightpeng/p/11129346.html...
《绿皮书》
qq_37909620的博客
03-15 852
周五，，一天天，时间飞逝 今晚汉堡炸鸡配《绿皮书》，过瘾 电影，欢乐之余更多的是感动和思考 没看过原著，感觉这样表达，挺好。不刻意也不随意。喜欢教授和他的助理。 FIB的样品，已经从上海那边寄出了。下周的主要任务就是观测以及代码的完善。径迹半径的图出现的怪异，还没有解决。Geant4的代码应该是没有问题，可能是经过太多层后，离散太严重导致的，这还需要进一步验证。 周末的任务是年报。 这...
Dex.top社区绿皮书 （试运行）
Dextop的博客
05-30 332
分散的地面、空中、海上作战已经一去不重返了，如果以后我们又被卷入战争的话，我们将会调动所有的元素，一次出动所有的军种。 ——艾森·豪威尔 Dex.top（大力士）是家主打公链生态资产的分布式交易所，我们缔造的是交易所3.0，针对有潜力、有爆发力的生态型公链，我们将通过“海陆空”，即交易所、钱包、应用三位一体的全武装配置，打造新的合作模式，彼此相互成就。 Dex.top生态所有成员都将以“平台稳定运...
图像基本理论知识(读绿皮书笔记)
Hello_Chan的博客
04-02 870
哈哈 以后慢慢填
AI引擎：Prompt指令设计绿皮书
最新发布
09-06
【AI引擎：Prompt指令设计绿皮书】 在人工智能领域，尤其是聊天机器人技术中，ChatGPT等AI引擎凭借其强大的语言处理能力，已经引起了广泛的关注。然而，要充分利用这些AI工具，关键在于如何设计有效的Prompt指令。...
【SystemVerilog】路科验证V2学习笔记（全600页）.pdf
02-25
SystemVerilog的听课学习笔记，包括讲义截取、知识点记录、注意事项等细节的标注。 目录如下： 第一章 SV环境构建常识 1 1.1 数据类型 1 四、二值逻辑 4 定宽数组 9 foreach 13 动态数组 16 队列 19 ...
绿皮书——有一种超越种族文化的精英观念
JeremyZhao1998的博客
06-13 1843
Green Book，中文译名《绿皮书》，导演彼得·法雷里2018年作品，维果·莫腾森、马赫沙拉·阿里主演。
Brownian Motion and Stochastic Calculus
10-19
Graduate Texts in Mathematics loannis Karatzas Steven E. Shreve Brownian Motion and Stochastic Calculus Second Edition
Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd Edition
06-02
Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd Edition 1996
Systemverilog（绿皮书）第六章——随机化（三）随机函数
Jay_who的博客
04-21 671
我们更希望把随机变量用rand和randc修饰，之后把它们封装到 一个类里面。类是 一些变量的自洽体，可以把一些相关的变量放到这个软件的变量盒子中，变量 与变量之间的约束关系也可以放到类中。 如果我们在调用randomize时候，给randomize函数中添加一些参数，来指定随机化哪些变量。这时只有写进参数列表中的变量会被随机化，其他变量 都会被当做状态不会被随机化。其它变量即便有rand修...
量化投资_常见的绩效指标计算公式
weixin_30509393的博客
03-27 2035
在证券投资下的一些常见绩效指标的计算： 0　　期货常识： 最小变动价位：1元/吨，2元/吨，0.05元/克，0.2点等等。这些是表示观察价格每次按照多少数值进行变动 　　　　　　比如：螺纹钢3370 3369，这样一个点一个点的变动，以此类推。 交易单位：10吨/手，....等等。这些是表示你买了1手等于买了10吨。以此类推。 那么，对应每波动一个点赚多少钱呢？ 以沥青为例子...
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innovationy的博客
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的许多方面有着重大的影响力。在整个机器学习中都频繁出现。都非常重要的概率分布，在。
标准正态分布k阶原点矩公式
犹有傲霜枝的博客
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标准正态分布k阶原点矩公式 今天在看χ2\chi^2χ2分布，计算其方差时，遇到了标准正态分布的四阶原点矩。书上直接写E(Xi4)=3E(X_i^4)=3E(Xi4​)=3，很好奇。设Xi∼N(0,1)X_i\sim\mathcal{N}(0,1)Xi​∼N(0,1)想根据定义计算： E(Xi4)=∫−∞+∞x412πe−x22dxE(X_i^4)=\int_{-\infty}^{+\infty}...
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正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution）
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问题定位：内存泄漏，踩内存。
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算法导论读书笔记：深入理解算法核心章节
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