本文探讨了房地产价格模型中性别对u方差的影响，指出male系数为负导致女性估计方差增大。通过回归分析发现，尽管male的t统计量不显著，但稳健标准误揭示lotsize和sqrft的效应显著性变化。关键词包括异方差、稳健回归、房价预测、性别效应、lotsize、sqrft。
20546.36 (27296.36)
由于male 的系数为负，所以u 的估计方差对女性而言更大。 (ⅲ)u 的方差是否对男女而言有显著不同？
因为male 的 t 统计量为?1.06，所以统计不显著，故u 的方差是否对男女而言并没有显著不同。 C8.2 HPRICE1.RAW price =β0+β1lotsize +β2sqrft +β3bdrms +u 解：(ⅰ)利用HPRICE 1.RAW 中的数据得到方程(8.17)的异方差—稳健的标准误。讨论其与通常的标准误之间是否存在任何重要差异。
● 先进行一般回归，结果如下：
● 再进行稳健回归，结果如下：
由两个截图可得：price =?21.77+0.00207lotsize +0.123sqrft +13.85bdrms
29.48 0.00064 0.013 (9.01)
37.13 0.00122 0.018 [8.48]
n =
88，
R 2=0.672
比较稳健标准误和通常标准误，发现lotsize 的稳健标准误是通常下的2倍，使得 t 统计量相差较大。而sqrft 的稳健标准误也比通常的大，但相差不大，bdrms 的稳健标准误比通常的要小些。 (ⅱ)对方程(8.18)重复第(ⅰ)步操作。
n =706，R 2=0.0016
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