双均线策略加上MACD指标过滤（附:量化策略源码）

最新推荐文章于 2025-06-08 19:51:11 发布

量化密码库

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分类专栏：量化交易文章标签： MACD 双均线量化交易策略源码

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# -*- coding: utf-8 -*-

# 简便起见，可以直接用 from gm.api import *
from gm.api import run
from gm.api import ADJUST_PREV
from gm.api import MODE_BACKTEST
from gm.api import subscribe
from gm.api import history_n
from gm.api import order_percent
from gm.api import order_volume
from gm.api import (OrderSide_Buy, OrderSide_Sell)
from gm.api import (PositionEffect_Open, PositionEffect_Close)
from gm.api import OrderType_Market
from datetime import datetime
from datetime import timedelta
import talib
import numpy as np
from collections import deque

#本策略基于掘金量化交易平台 网址：www.myquant.cn

# 常用参量设置
DATE_STR = "%Y-%m-%d"
TIME_STR = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

HIST_WINDOW = 40
SHORT_PERIOD = 5
LONG_PERIOD = 20

def init(context):
    # 全局变量设置
    context.dict_stock_price = dict()
    # 以 50 EFT作为交易标的
    context.stock_pool = ['SHSE.600000']
    # 订阅日线行情
    subscribe(symbols=context.stock_pool, frequency='1d', wait_group=True)
    # 日期设定，避免出现未来函数，将起始日往前取一日
    start_d