多因子选股的策略实现（附：源码）

经过前两篇文章，我们把多因子选股策略三大步骤：因子的选取，检验，冗余因子剔除等介绍了一遍，接下来这一篇将利用已经得到的结论，完成最后一步，策略的实现。

我们根据前两篇文章的内容，我们选取以下因子来构建策略：TAGRT，ROEANNUAL，SHTLIABTOTLIABRT，PB

其因子的有效性图如下，股票池为“IT指数”成分股。

 

策略构建：

基本思路：我们按照一定排列规则，将所有股票排序，并选取排名最前或最后的股票，买入，每月换仓一次。

 

排列规则：

由上面几张图可以看出，四种因子都具有正向性（因子值越大，股票收益越大），我们的想法是将这四种因子加和，值越大的，说明股票预期收益越高。当然，我们需要先将数据标准化

我们有两种加和方案：

1.等权值加和，我们用K表示每个因子权值，V表示每个因子的值。

 即：SCORE=KV1