大太阳的博客

随手想写个些代码，就那投资组合计算器练练手吧

需求场景：A股上市公司中，某些公司在某个年度执行了某种政策并延续至今，当只知道这些公司的开始时间时，需要根据企业和年度进行向下填充。数据示例上图所示，id是企业id，date是年度，x表示已实施政策。需要将政策按照企业和时间一直延续至最新时间。命令方法一# 排序sort id date根据id 和 时间 进行向下填充by id (date): carryforward x, gen(z)replace z =0 if z ==.效果方法二bys id

简介卷积神经网络（CNN）是目前最为成熟的深度学习模型，是近年来人工智能蓬勃发展的重要推手之一，其主要特点是通过卷积和池化操作进行自动的特征提取和特征降维。本文首先通过原理分析给出了CNN运用于上证指数拐点的验证方法；然后使用拐点预测的结果进行大盘回测，其回测结果超过了基准得到了良好表现，本文还使用线性回归方法进行拐点预测，回测效果相比基准略差，结论是可以对大盘拐点进行预测，但是误差比较大，只能说某个时间段某个参数表现好，因为大盘的周期是变化的。概括总结卷积神经网络在拐点预测上的原理将卷积神经.

一、行情二、测算结果对比参数标的价格（s）: 3.359行权价（k）: 3.3波动率（v）: 0.2387无风险利率（r）: 0.02到期时间（t）: 29/365新浪财经结果 BS模型结果 二叉树模型结果 { "symbol": "", "name": "", "price": 0.12505356380855237, "cp": 1, "exe_price": 3.3,...

一、指数行情行情数据基于：https://github.com/knotgd/option_data接口实现二、期权行情展示数据同样来自上述接口三、期权定价四、组合计算五、计算公式最终项目准备开源，看看能做到什么程度吧。。。。。...

先上代码：https://github.com/knotgd/option_data可以获取期权tick数据、greeks数据、分时数据、k线数据、可以查询指定月份和时间的可交易看涨和看跌期权， 可以获取股票tick行情等导入模块from apps.option_data import *1、获取合约名称test_contract_name = contract_name('10001011')print(test_contract_name)输出：50ETF购11月260

一、获取历史行情数据使用tushare库进行数据获取http://tushare.org/trading.html#id2import tushare as tsts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部日k线数据 open high close low volume p_change ma5 \date2012-01-11 6.880 7.380 7.060 6.880 14

LPR利率贷款市场报价利率（LPR）由各报价行于每月20日（遇节假日顺延），以0.05个百分点为步长，向全国银行间同业拆借中心提交报价，全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均，向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR，于当日9时30分公布，公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。LPR浮动利率示例如果您目前的个人房贷利率是在5年期贷款基准利率上打9折，那么按照目前5年期贷款基准利率计算，您的实际执行利率水平为4.41%（=

年化收益率（Annualized Returns）：表示投资期限为一年的预期收益率。基准年化收益率（Benchmark Returns）：表示参考标准年化收益率。贝塔（Beta）：表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如，一个策略的Beta为1.3，则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.3%，反之亦然；如果一个策略的Beta为-1.3，说明大盘涨1%的时候，策略可能跌1.3%，反之亦然。阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（即Beta）和非

一、获取数据公司财务数据公司新闻数据公司关联数据，以及产业上下游、主营业务、所属行业主题等数据基本行情数据高频数据、股票Level-1数据、股票Level-2数据、期货Level-1数据二、数据分析挖掘传统分析方法新兴大数据、机器学习、数据挖掘方法三、构建信号在构建信号前进行数据处理、标准化、去极值、中性化基础信号的研究、分组回测、ic、ir、衰减、行业分布将基础信号合成复杂信号四、构建策略策略模板，兼容不同标的的策略，使用于股票...

===========================量化交易策略===========================价值投资成长股内在价值投资：http://www.joinquant.com/post/541三一投资管理公司价值选股法：http://www.joinquant.com/post/556低估价值选股策略：http://www.joinquant.com/post/586引起广泛讨论的小市值小市值&低股价：http:/...

什么是现代资产组合理论 现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory，简称MPT），由马柯维茨提出，也有人将其称为现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。是将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，并于1959年出版了《证券组合选择》一书，详细论述了证券组合的基本原理，从而为现代西方证券投资理论奠定...

期权希腊字母 名称 定义解释 特征曲线 特性规律 Delta 1、当标的价格变动时，对应的期权价格变化。 2、期权价值与标的价格关系曲线的一次导数。 3、期权头寸与标的之间的等量关系。 4、期权在到期时成为价内期权的概率。 看涨期权价值和标的股票价格关系曲线，指某段时间内期权价值随标的股票价格变动曲线。曲线一阶导是...