Quantitative Trading with R(一):两个简单的策略
下面是两个使用R中的Quantstrat包进行策略构建的例子,都是对600550.ss、600192.ss、600152.ss、600644.ss、600885.ss、600151.ss六只股票进行投资。第一个是简单的动量策略;第二个是简单的趋势策略。
虽然策略的表现都不太好,但是都有一个较为完整的框架,后面希望整理一下自己关于Quantstrat的学习笔记,刚接触相关方面的R语言小白,希望大家...
原创
2020-02-01 23:44:58 ·
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