马科维茨投资组合理论(均方模型)学习笔记——基于Matlab(三)

本文介绍了在MATLAB中使用Portfolio函数处理投资组合理论问题,特别是如何在新版本中应对函数变化。内容涵盖Portfolio对象的创建、属性设置和约束条件,包括资产的协方差、平均回报率以及各种投资约束,如线性约束、组别约束和周转率限制。此外,还提供了一个包含三种资产投资组合的例子,展示如何确保前两种资产权重不超过80%。

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最近在查找MATLAB中求解有效前沿的函数时,发现由于MATLAB移除了部分或全部函数,网上大部分的案例已经无法应用,例如较为常用的froncon全部被移除,portopt由于不再接受Conset参数,已经无法实现资产约束条件下的有效前沿求解,而目前大部分功能已经被Portfolio函数承担。

portopt has been partially removed and will no longer acceptConSet or varargin arguments. Use Portfolio instead to solve portfolio problems that are more than a long-only fully-invested portfolio. For information on the workflow when using Portfolio objects, see Portfolio Object Workflow. For more information on migrating portopt code to Portfolio, see portopt Migration to Portfolio Object.

一、Portfolio使用整理

(一)调用结构

①p=Portfolio;   ——   创建投资组合p(所有属性为空)

②p=Portfolio('property1',value1,'property2',value2...) ;  ——    创建投资组合p(存在属性)

③p=PortfolioCVaR(p,'property1',value1,'property2',value2...);   ——   添加/修改属性

④q=Portfolio(p,'property1',value1,'property2',value2...);   ——   在原先组合p的基础上创建新的投资组  


(二)属性

①设置对象

②投资组合对象约束
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