weixin_40105364的博客

期限套利策略，要能够稳定获得各币种期货和现货的报价，计算各币种的基差数据，然后当基差突破阈值时触发交易。以下代码可以得到稳定报价，计算基差数据，然后当突破阈值时收到提示邮件（还没写好交易模块）。这里记录一下，开发过程遇到的主要问题，以及如何解决的，如果不感兴趣，可以跳过，直接看代码。问题一：websocket报价数据不更新简单的ws.run_forever，通常在运行两三天后，会出现报价卡在某个时点，不能更新的情况。例如，现货报价停留在2021年12月25日11:00。解决方案：用while

基于tushare数据对沪深300成分股进行聚类分析，参考https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/applications/plot_stock_market.html在处理过程中遇到的问题记录一下：1.不同函数获得数据索引的datetime格式不同import tushare as tsHS300=ts.get_h_data(c...

上官网看资料，支持py2.7和3.5的。之前conda下载，默认是py3.7，所以要先创建新环境。然后pip install zipline。为什么不用conda install，因为国内镜像源貌似没有zipline，国外的又被墙了。报错，numpy要按照特定版本安装。再pip intsall ziplilne，ok.一、要为jupyter notebook配置新的使用ziplin...