python面板数据模型操作步骤_面板数据分析方法步骤全解

面板数据分析方法步骤全解

yonglee

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面板数据分析方法步骤全解

(2009-11-07 11:50:38)

转载标签：面板数据

步骤一：分析数据的平稳性(单位根检验)

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非

平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，

此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的

R

平方，但其结果是没有任何实际意义的。这

种情况称为称为虚假回归或伪回归(

spurious regression

)。他认为平稳的真正含义是：一

个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)

和时间趋势以后，剩余的序列为零均值，

同方

差，即白噪声。因此单位根检验时有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都

无。

因此为了避免伪回归，确保估计结果的有效性，我们必须对各面板序列的平稳性进行检验。

而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验。

首先，

我们可以先对面板序列绘制时序图，

以粗略观测时序图中由各个观测值描出代表变量的折线是否含有趋势项和

(或)

截距项，

从

而为进一步的单位根检验的检验模式做准备。

单位根检验方法的文献综述：在非平稳的面板数据渐进过程中</