【量亿数据-Level2数据】日内波段策略

本文分享了一种基于水平支撑压力的日内波段交易策略。通过观察最近高低点附近的市场行为来决定开仓和平仓时机,并介绍了如何根据品种特性调整策略。

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量亿数据提供Level2数据Introduction

如果你不能独立思考,只是一味模仿,你永远不会成功,因为每个人交易的心理成熟度和素质是不同的。

 

作为交易者,如果只是一味附和,不具备独立性,你还是选择离开市场,找份稳定点的工作。

耳听为虚,眼见为实,何况是在网络上,所以请大家别相信任何人,也别相信我,各位期友只需在意文章本质的东西,然后仔细品品,如果对自己交易有益就吸收,然后找出自己的东西。

我开这个贴就是不希望期友走上错误的交易之路,记住下面的话:

“如果做日内交易波段,如果你没有考虑:不同品种的,不同时间的,不同波幅,也就是如果做日内波段交易没考虑到“时间”,说什么都白搭。”

这句话是引子,如果这句话理解不了,说了方法也白搭,所以等大家理解了再谈日内波段交易。

关于日内波段,其实我想说的话还是蛮多的,今天有时间先写一点我的经验,大家消化一下,如果大家有什么不理解的或有不同意见的或有不同方法的,都可以留言交流,我就以做多说明,做空方法一样的。

一、日内波段的策略依据

我的日内波段就是找水平支撑压力(插一句:我从不相信非水平压力,个人觉得例如趋势线等都是分析师盘后分析用的)。之所以选择水平支撑压力,我的理由就是,最近的高低点是代表当时多头拉升或空头杀跌最大的力量,在那个位置或许有托盘,或许主力意愿停止,下面我就以做空说明,做多方法一样的。

二、日内波段的开仓

1.开仓的依据:

(1)最近高低点

关于开仓,我的经验就是在最近高低点附近观察是否有压单或者有大量的多头平仓出现,这些都意味多头暂时停止,我会在这个时候开空。

(2)昨日最近高低点

如果当天开盘在昨日收盘区间内,那么就以昨日最近高低点为依据,

(3)大幅跳空后的高低点

如果是大幅跳空,我就等待今日最近高低点形成,等待是必须得学习的。

2.开仓的步骤:

(1)高低点附近遇阻或遇压力,形态没走完,我会开50%仓位(相对于你准备下单来说,譬如准备下20手,那么这时我会先下10手),

(2)等形态确定,再开50%,中间不会加仓。

三、日内波段的平仓

日内波段的平仓,如果当时市场容量可以,我一般都一次性平仓。

个人认为投机交易的关键在于如何优化处理你所持有的头寸。

优化处理所持有的头寸,用文字解释,就是:

1、入场后方向反了,触发止损;

2、入场后方向对了,可赚的幅度不够,这时要允许市场有波动,市场不可能按你想的走的那么准确,所以在赚的幅度不够的情况下,继续选择守止损;

3、入场方向对了,赚的幅度还可以(但回撤或反弹超过了赚的幅度的50%,即出现了相对前一上涨或下跌的深度反弹 或回撤),这时就不能让持有头寸由盈利变为亏损了;

4、止盈位(前个支撑或压力,水平的),在此位置如果出现停顿,则平仓,如果能量够强,一般都会直接击穿水平S/R,而不会停顿的。

四、根据每个品种的波动性不同选择入场策略

(1)如果是天胶这种交投比较活跃的品种,那么一般在前期高低点被成功突破是很少会回去的,而且像天胶的突破都是瞬间的,就是在前期高低点发生突破,不会有任何犹豫;

(2)像它一旦犹豫而且突破后又被打回去,我就没必要等形态走完再入场;

(3)如果是波动性小的品种,那么它在突破的瞬间不会像胶那样的迅速,中间的度我无法用言语表达。

五、根据最近高低点的幅度决定入场区间

(1)譬如如果是前一波段的波动幅度为40点,那么40/4=10,如果高点是50,低点是10,那么40-50区间将是我所谓的空单开仓区间,当满足条件我会开空;

(2)如果在这个区间没有迅速入场,我就放弃掉,譬如你反应迟钝或犹豫不决,结果价格到了30,而最近的支撑是10,而我止损要放在50上方,那么这笔交易我就会放弃。

最近高低点的幅度指的是前个波段的高低点 。

六、采用ATR(90)数值来判断真假破

1、要借助ATR。我个人采用ATR(90)数值来判断真假破,也就是参照ATR来取得止损位,止盈有时也会用到,我提供这个思路,你们去研究或选择适合自己的。

2、在第一点的基础上,去认真的做数据统计,检验ATR(90)的有效性。没有免费的午餐,我自己有统计表,全手动统计天胶主力合约真假突破和ATR的关系,至少得统计6个月以上日内数据(我统计的是5分钟)。统计完了,总结下,基本上会有个大概的了解,付出是必须的。

3、每个品种的习性不同,最好一开始关注一个品种,要求相对活跃的。

<think>好的,用户想了解银行股的T+0交易策略日内波段操作方法。首先需要确认,A股市场实行的是T+1制度,但用户提到T+0,可能是指通过已有的持仓进行日内买卖,也就是变相的T+0操作。接下来需要查找相关的策略和方法,尤其是针对银行股的。银行股通常波动较小,流动性好,适合做日内波段。可能需要考虑的因素包括成交、价格波动区间、技术指标如分时均线、MACD、RSI等。另外,银行股受政策影响较大,比如利率变动、监管政策,这些也可能影响日内走势。 然后需要搜索具体的策略,比如如何利用底仓做T+0,高抛低吸的技巧,结合均线系统或价分析。同时要注意止损止盈的设置,控制风险。可能还需要区分不同银行股的特点,比如国有大行和股份制银行的波动性差异。整合这些信息时,要分点列出不同的方法,每个方法下详细说明操作要点,比如技术指标的应用、买卖点的判断、仓位管理等。确保答实用,有操作性,避免使用步骤词汇,保持自然的结构。最后,生成相关问题时要围绕用户原问题,可能涉及具体技术指标的使用、资金管理策略、政策影响等,确保问题相关且深入。</think>根据银行股T+0交易策略日内波段操作方法的研究,结合A股市场T+1交易规则,以下是三种常用的变相T+0操作方案: **底仓滚动操作法** 建立固定底仓(如总仓位的30%-50%),利用剩余资金在分时图波动中操作。当股价跌破分时均线且MACD出现底背离时买入等仓位,待反弹至压力位时卖出原有持仓。需配合$成交=现/5日均$比例指标,当比值>1.2时有效性更高 **波动率套利模型** 计算银行股历史波动率$σ=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(r_i-\bar{r})^2}$,选择日内波动率>2%的标的。采用网格交易法设置0.5%-1%的价格间隔,在BOLL带中轨附近建立基础仓位,触及上下轨时反向操作 **事件驱动策略** 跟踪央行公开市场操作、LPR报价等宏观事件,结合Level2数据中的逐笔委托流。当出现大单连续买入且委买比例>70%时,采用冰山委托分笔建仓。设置动态止盈公式$止盈价=买入价×(1+ATR(14)/收盘价)$,ATR值超过日均值1.5倍时提前离场 ```python # 简易波动率计算示例 import numpy as np def calculate_volatility(prices): returns = np.diff(np.log(prices)) volatility = np.std(returns) * np.sqrt(252) return volatility ``` 日内操作需注意:银行板块通常在10:00-10:30和14:00-14:30出现最大波动,避免在流动性低谷时段(如11:00-13:00)进行大额交易。使用Tick级数据盘口厚度,当买卖档位差超过0.3%时应暂停操作
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