量化 计算机 金融,金融数据量化分析（上）

1、量化分析基础

1、1 量化分析(量化投资)

利用计算机技术采用一定的数学模型(或者是机器学习模型)去实践投资理念，投资策略的过程。

随着计算机科技的发展，将已有的价值投资/趋势投资和计算机技术相融合，产生量化投资(量化分析)。

优势

(1)纪律性：严格执行投资策略，客户投资情绪的变化，认知偏差等。

(2)系统性：多层次、多角度观察海量数据，拓展更大的投资机会(根据多个特征值来进行相应的筛选相应的数据)。

(3)及时性：快速地跟踪市场的变化，寻找新的交易机会。(看股票的涨跌开多台电脑来进行观察)

(4)准确性：准确客观的评价交易机会，客户情绪偏差等。

(5)分散化：充当分散化投资的工具。挖掘历史规律，依靠筛选出股票组合来进行取得结果，而不是单个股票。

劣势

需要一定的技巧，包括编程能力、数学功底和金融知识等。

1、2 策略

指预先设定的事件或信号发生时，采取相应的交易动作。

1、3 量化策略

使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析判断和决策。

即可以自动执行，也可以人工执行。

组成成分

1、4 机器学习和量化分析/交易

注意：

当用买卖档盘口建模(第一个)时，采用多个因子来进行选数据(多个特征值)，还有可以通过买和卖的比例来进行相应的建模操作。

1、5 策略生命周期

回测验证对时间点的选取非常严格

2、量化策略建模流程