不精确线搜索方法

不精确线搜索在许多情况下比精确线搜索更有效,特别是在牛顿法和拟牛顿法中。本文介绍了Goldstein准则、Wolfe准则和Armijo准则三种不精确线搜索方法,并提供了相应的Python实现。这些准则确保了下降条件和曲率条件的平衡,以提高优化过程的效率。

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  精确线搜索花费的计算量一般较大。一般问题中,特别是初始迭代点具体目标点较远时,不精确线搜索的效率往往要高于精确线搜索。并且牛顿法和拟牛顿法的收敛速度不依赖于步长的搜索,因此可以对α进行不精确线搜索。

 

  不精确线搜索包括Goldstein准则、Wofle准则和Armijo准则。

 

1. GoldStein准则

  

  其中0<ρ<1/2,第一个不等式是充分下降条件,第二个不等式表示αk不会太小.

  也可以写成

  

 

 2. Wolfe准则

  Goldstein准则的第二个不等式可能造成把极小点排除在可接受区间外,为了解决这个问题,提出了下面的代替条件

  σ∈(ρ,1)

  即

  

  这个条件叫做曲率条件

  充分下降条件与曲率条件一起构成了Wolfe准则

  

  其中 

  但曲率条件的不足之处是即使σ→0时也不能精确线搜索,因此有了强Wolfe准则

  

3. Armijo准则

  给定β∈(0,1),ρ∈(0,1/2),τ>0,mk是使不等式

  

  成立的最小非负整数,令

  

  上面的不等式实际上就是充分下降条件,这个方法可以令α从1开始缩小(增大m),直到满足充分下降条件

 

下面给出这几种算法的python实现

Goldstein准则:

 1 from linear_search.Function import *
 2 from numpy import *
 3
### Wolfe-Powell 准则概述 Wolfe-Powell 准则是用于优化算法中的一种精确线搜索方法,旨在找到满足特定条件的步长α。该准则确保目标函数f(x)沿着给定方向p_k充分减少,并且梯度的变化也受到控制。 具体来说,在每次迭代过程中,如果要沿某个方向移动,则需要寻找一个合适的步长使得: - Armijo 条件成立:\( f(\mathbf{x}_k+\alpha\mathbf{p}_k)\leqslant f(\mathbf{x}_k)+c_1\alpha\nabla f(\mathbf{x}_k)^T\mathbf{p}_k \)[^1] - 曲率条件(强Wolfe条件)成立: \( |\nabla f(\mathbf{x}_k+\alpha\mathbf{p}_k)^T\mathbf{p}_k|\leq c_2|\nabla f(\mathbf{x}_k)^T\mathbf{p}_k| \),其中\( 0<c_1<c_2<1 \) 这两个条件共同作用下可以有效地指导搜索过程并加速收敛速度。 ### 使用SciPy库实现Wolfe-Powell精确线搜索 Python 中可以通过 `scipy` 库来方便地调用内置的支持Wolfe-Powell准侧的线搜索功能。下面是一个简单的例子展示如何利用 SciPy 的 optimize 模块来进行基于 Wolfe-Powell 准则的一维线搜索: ```python from scipy.optimize import line_search import numpy as np def objective_function(x): """定义待最小化的目标函数""" return (x[0])**2 + (x[1]-2)**2 def gradient(x): """计算目标函数的梯度""" g = np.array([2*x[0], 2*(x[1]-2)]) return g initial_point = np.array([-1.5, 3]) # 初始点设置 search_direction = -gradient(initial_point) # 取负梯度作为初始搜索方向 # 调用line_search执行wolfe-powell线搜索 step_size, _, _ = line_search(objective_function, gradient, initial_point, search_direction) new_position = initial_point + step_size * search_direction print(f"Step size found by wolfe conditions is {step_size}") print(f"The new position after applying the step would be at {new_position}.") ``` 上述代码片段展示了通过 Scipy 提供的功能快速实现了 Wolfe-Powell 精确线搜索的应用实例。这里使用了一个简单二次型函数及其对应的解析解形式的梯度表达式作为示范对象;实际应用时可以根据具体情况替换为目标问题的具体描述[^2]。
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