数据分析--均值回归策略(选股)

本文介绍了一种基于均值回归理论的选股策略,通过计算股票价格与均线的偏离度来选择投资标的。策略在每个调仓日计算股票池中所有股票的N日均线及偏离度,选取偏离度最高的M只股票进行调仓。

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均值回归理论

均值回归:“跌下去的迟早要涨上来”  ,  选股用, 不适合做择时,因为不知道什么时候是偏离最低

均值回归的理论基于以下观测:价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说,

当标的价格由于波动而偏离移动均线时,它将调整并重新归于均线。

定义偏离程度:(MA-P)/MA       ---MA均线,P价格

均值回归策略:在每个调仓日进行

   计算股票池中所有股票的N日均线

   计算股票池中所有股票与均线的偏离度

   选取偏离度最高的M只股票并调仓,比如某只股票前几年波动较小,突然出现波动很大的情况,就有持有的价值

from jqdata import *

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    
    g.ma_days = 30 # 均值回归理论选30天为基准
    g.stock_num = 10 # 持仓10支股票

    run_monthly(handle, 1)
def handle(context):
    
    sr = pd.Series(index=g.security)
    for stock in sr.index:
        # 计算偏离程度
        ma = attribute_history(stock, g.ma_days)['close'].mean()
        p = get_current_data()[stock].day_open
        ratio = (ma - p)/ma
        sr[stock] = ratio
    to_hold = sr.nlargest(g.stock_num).index # 选好的股票

    for stock in context.portfolio.positions:
        if stock not in to_hold:
            order_target(stock, 0)
    to_buy = [stock for stock in to_hold if stock not in context.portfolio.positions]
    if len(to_buy) > 0:
        cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(to_buy)
        for stock in to_buy:
            order_value(stock, cash_per_stock)
均值回归策略选股

 

posted on 2019-06-01 19:27 要一直走下去 阅读( ...) 评论( ...) 编辑 收藏

转载于:https://www.cnblogs.com/staff/p/10960674.html

### 解决 Thumbnailator UnsupportedFormatException 当使用 Thumbnailator 进行图像处理时,如果遇到 `net.coobird.thumbnailator.tasks.UnsupportedFormatException: No suitable ImageReader found for source data` 异常,通常是因为所使用的图像文件格式不被支持或读取方式存在问题。 #### 方法一:确保输入源正确无误 确认所提供的图像路径或输入流确实指向有效的图像文件。错误的文件路径或损坏的文件可能导致此异常[^3]。 #### 方法二:直接指定图片路径而非通过InputStream加载 尝试改变获取图像的方式,即不是通过 InputStream 加载而是直接提供文件路径给 Thumbnails.of() 函数。这可以减少因流操作不当引起的潜在问题: ```java File imageFile = new File("/path/to/image"); Thumbnails.of(imageFile).size(100, 100).outputQuality(0.8f).toFile(new File("/path/to/output")); ``` #### 方法三:扩展受支持的图像格式 为了增加对更多种图像格式的支持,可以在项目中引入额外的库来增强 Java 的内置图像 I/O 功能。例如,添加 TwelveMonkeys 图像 IO 库可以帮助解析一些较少见但仍然常见的图形格式(如 TIFF),从而避免上述异常的发生[^5]。 对于 Maven 用户来说,在 pom.xml 文件内加入以下依赖项即可实现这一点: ```xml <dependency> <groupId>com.twelvemonkeys.imageio</groupId> <artifactId>imageio-core</artifactId> <version>3.7.0</version> </dependency> <!-- 如果还需要特定格式比如TIFF --> <dependency> <groupId>com.twelvemonkeys.imageio</groupId> <artifactId>imageio-tiff</artifactId> <version>3.7.0</version> </dependency> ``` 完成这些更改后重启应用程序并再次测试图像转换过程应该能够解决问题。
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