Hurst指数python实现

本文介绍了如何使用Python来计算Hurst指数,Hurst指数是一种衡量时间序列长期记忆性的统计指标,常用于金融、水文学等领域。文章详细阐述了Python代码实现的步骤和原理。
 1 def Hurst(data):
 2     n = 6
 3     data = pd.Series(data).pct_change()[1:]
 4     ARS = list()
 5     lag = list()
 6     for i in range(n):
 7         m = 2 ** i
 8         size = np.size(data) // m
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