金融量化分析【day112】：量化平台的使用-下单函数

最新推荐文章于 2024-07-30 21:16:01 发布

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原文链接：http://www.cnblogs.com/luoahong/p/9851827.html

本文详细介绍了一个基于Python的量化交易平台的实现过程，通过设置基准、成本模型及交易策略，展示了如何在实际市场环境中进行股票交易。文章涵盖了从初始化环境、设置交易参数到执行买卖操作的全过程，并提供了关键代码示例。

order - 按股数下单

1、代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')
    order_value("601318.XSHG",10000)
def handle_data(context, data):
    print(context.portfolio.positions)

2、输出

available_cash: 可用资金, 可用来购买证券的资金

代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')

def handle_data(context, data):
    print(context.portfolio.available_cash)

输出

total_amount: 总仓位, 但不包括挂单冻结仓位

1、代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')
    order_value("601318.XSHG",10000)
def handle_data(context, data):
    print(context.portfolio.positions['601318.XSHG'].total_amount)

2、输出

today_amount: 今天开的仓位

1、代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')
    order_value("601318.XSHG",10000)
def handle_data(context, data):
    print(context.portfolio.positions['601318.XSHG'].today_amount)

2、输出

closeable_amount: 可卖出的仓位 / 场外基金持有份额

1、代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')
    order_value("601318.XSHG",10000)
def handle_data(context, data):
    print(context.portfolio.positions['601318.XSHG'].closeable_amount)

2、输出

打印数据

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')

def handle_data(context, data):
    df = attribute_history('601318.XSHG', 5)
    print(df)

输出