调研

上证50指数和上证50etf基金对应的期权，在哪个数据源能获取期权相关数据，并且成本最低。

数据源：

Windpy 相对理想、简单些。

1、Windpy，万德的数据，可取一年历史数据。

http://www.dajiangzhang.com/document ，下载windpy模块，根据文档调取数据。

如果用起来感觉不方便，可以到 万矿（万德产品） 去操作下，数据各种API的用法。 

 

例如获取期权数据方法（相当于一个代码生成器，方便使用）：

上图最终会生成一条代码语句，复制后可以直接使用；

复制的这个代码在 windpy 模块是通用的；

万矿 只支持线上操作，不能把数据实例化到本地，所以如果刚开始对 windpy 模块不熟悉的话，可以借助万矿生成代码。

 

2、预测者，付费数据，使用起来方便些。

https://www.yucezhe.com

3、Tushare 

http://tushare.org/ 

pip 安装即可，数据获取有限度，不能获取全部历史数据（上市至今）

4、聚宽也可以通过API获取数据（具体没操作过）。 

 

 

量化投资的流程设计

 这有一个量化框架的的架构图

https://github.com/moyuanz/DevilYuan/blob/master/docs/brief_introduction.pdf

 

我们这边流程大体是：

- 核心策略每天计算出明天要买卖的股票

- 我获取到这个结果，用于第二天去交易（根据结果中的股票去买卖）

- 在一创聚宽平台进行实盘交易、模拟交易 https://ycjq.95358.com（由于目前A股没有公开的实盘交易API，所以借助别人的平台去交易）

量化接口方面，做期权推荐用哪个接口

没有去了解过期权，但 VNPY 中有期权的接口，具体没做了解。

https://github.com/vnpy/vnpy

 

 

 附：

http://www.szse.cn/market/index.html  深圳证券交易所

http://www.sse.com.cn/  上海证券交易所

 可以通过爬虫在里面获取一些需要的数据。

 

 

参考：

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/bigtreei/articles/10343554.html