量化交易的缺点

最新推荐文章于 2024-10-15 00:47:23 发布

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原文链接：http://www.cnblogs.com/fangbei/p/7742016.html

本文讨论了交易系统存在的几个主要问题：市场反转难以预测、无趋势市场表现不佳、缺乏经验的交易者难以建模以及系统需要定期评估修正。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1. 无法预测市场的反转

2. 当市场处于无趋势状态时交易结果不佳

3. 没有长期交易经验的交易者建模难度较大

4. 系统具有一定的时效性，需要定期评估修正

转载于:https://www.cnblogs.com/fangbei/p/7742016.html

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量化交易的优缺点

2201_75361577的博客

11-21

3053

同时，由于量化交易策略在构建过程中采用的是数量化的方法，需要一定数量的数据样本进行研究，而相应的数据都是随着时间逐渐产生的，因此当量化交易策略的构造形式没有本质上的改变时，从数据中抽取的数量化特征也只会随着时间逐渐变化，策略所形成的交易也只能缓慢的变化。由于构建交易策略的过程中数量化手段占主导地位，交易决策更是具有明确的数量化规则，因此量化交易策略可以在很大程度上规避策略开发者的主观臆断，在构建的过程中始终获得客观的对待。对于一个交易策略的控制者而言，就能够把更多的精力放在最为核心的策略创新上。

量化交易心得

Full Stack Engineer

04-14

4534

在市场面前，我逐渐的丢失了自我!!!! 十年前我主要靠预测来完成交易；五年前我主要靠分析来完成交易；现在我主要靠规则来完成交易。回顾我的交易成长之路时发现：我事实上是在逐渐的减少自由意志，而又逐渐的增加冰冷的规则。本以为进入期货市场能够通过市场间的非相关性来提高自己自由选择的余地，但半年的期货生涯告诉我的却是截然相反的结论。交易是艺术还是科学？或者说交易行为的实现是更多的靠不可

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量化交易很好，但是也存在问题

湾区人工智能

06-18

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来源：https://www.sohu.com/a/162823948_152957最近这段时间，量化交易非常的火爆，很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱。甚至现在有一种结论，就是量化交易万能论，什么意思呢？就是使用量化交易，就能够让你自己一直赚钱，而且永远都赚钱。这种想法就太天真了，要是真的这么容易，这个方法早就被用滥了，为什么现在用的人还这么少？究其原因，并不是有了一套好的量化系统了...

股票量化交易有哪些潜在的风险？如何去避免？

1841085904的博客

08-12

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行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失效，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是目前量化奇偶阿姨难以克服的。为规避或减小量化交易存在的潜在风险，克采取的策略有：保证历史数据的完整性；风险在线监控和规避等。2.模型设计中没有考虑仓位和资金匹配，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。3.网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生风险。4.同质模型产生竞价交易现象导致的风险。5.单一投资品种导致的不可预测风险。...

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