60-交易系统的核心与技术---自悟.(2015.2.28)

本文总结了交易系统的核心规律和技术细节,包括市场规律、操作规律和技术规律等方面,并提出了注意事项,帮助读者更好地理解和应用交易系统。

 

交易系统的核心与技术---自悟

       此部分是自己这段时间开发交易系统的总结和体会。 

       一、市场规律

       ​1、关键位置。市场在关键位置会暂停、停止或逆转,掌握这种规律的投资者会在关键位置之上或者之下埋伏交易单,所以在关键位置的上下位置会形成关键域。

       ​​2、数据公布。数据公布后,市场可能会向一个方向强劲的运行,也可能先震荡在向一个方向强劲的运行,也可能先震荡再平静,也可能平静。

​       ​3、市场存在诱多诱空陷阱。在关键位置,市场会出现价格上涨把空单震出局,然后再下降;也会出现价格下跌把多单震出局,然后再上涨。

       4、在某些时间级别上,市场不可能单方向的持续运动。上涨酝酿空方力量、下跌酝酿多方力量。

       5、在某些时间级别上,阳线出现多了,可能会出现阴线;阴线出现多了,可能会出现阳线。​​​​

       ​​​6、在某些时间级别上,价格运动形成箱体,会出现两种情况:一种是在箱体内震荡;一种是突破箱体。

​       ​​7、交易时段不同,一个品种的特性往往不同。

​       ​​8、特定交易时段,部分品种的价格运动具备相似性。

​       9、新信息使得市场的顺势加速、中枢加速有反方向运动的潜力。

       10、加速运动不可持续,加速后,必然减速、停止或者逆转。

       11、稳态只会在系统内运动,混沌(内生/外生)打破稳态,才会形成新秩序。​

       ​12、市场运动具有惯性,也许惯性表现在当前时间框架下,也许表现在更小的时间框架下。

       ​​二、操作规律

       ​​1、关键域上方买入、下方卖出,特定K线的最高价挂买入单、最低价挂卖出单。

       ​​​2、数据时滑点大,要不不交易、要不数据前用策略进场。

​       ​3、止损幅度不可以太小,防止被震出局。在关键位置止损时,需要为诱多诱空行为、点差留有空间。

       ​​4、顺势交易时,需要考虑市场是否需要进行回调,不要死扛回调;逆势交易时,需要信号来验证,同时要谨慎分析是否具备盈利空间。

       ​​​5、箱体内震荡操作需要考虑是否具备盈利空间;突破箱体操作需要考虑是否为突破陷阱。同时,箱体操作思路也需要区别顺势箱体、逆势箱体。

       6、品种活跃的时间段需要考虑,但不是绝对的。以北京时间为准,上午为澳亚交易时段、下午为亚欧交易时段、晚上为欧美交易时段。

       ​​​7、市场相似性使得资金吸引到阻力最小的品种上,因此操作此类品种盈利空间较大。同时,相似性也为跨市场相互验证提供了判断基础。

       ​8、范围变化的技术指标可以作为:浮动的均值回归、浮动的支撑压力、浮动的穿越突破、背离。

       9、突破需要区分为顺势突破与逆势突破、稳态突破和加速度突破。不同情况操作不同。

       10、信号验证。从信号验证的形式来看,可以分为等待单位K线走完,以检验信号“K线内部包含了信号检验,即盘中就起到了检验作用,或者更小级别K线中出现单位K线来验证信号 ​​从信号验证的方式来看,可以分为顺势检验逆势检验。相比较而言,顺势检验对检验信号要求的数量较少,比如顺势交易情况下一般一个K线、一个指标能够检验信号就可以交易了。但是逆势检验对检验信号要求的数量则较多,在逆势交易情况下一般需要二个或二个以上的K线、指标才可以交易。

       11 ​、多时间级别。在某一特定时间级别(如1H)上的思维方式,存在一种思维方式之外的随机性,这种随机性具备自我组织性,在更大的时间级别(如1D)上可以产生蝴蝶效应,以至于形成一种不可忽视的力量;同时,也存在一种被忽视的更小时间级别(如5M)的微观变化,这种微观变化具备一种毁灭力量。所以需要更高、更低时间级别的思维方式结合来考虑市场,在技术上就是多时间级别。

       ​​12、收益风险比。在做某一次交易时,需要考虑是否值得做这一次交易,可能的盈利空间和可能的亏损空间各是多少。

       ​​​​​​13、收盘与盘中。“价格在收盘时出现信号”与“价格在运动中出现信号”表达的含义是不一样的,“收盘时出现信号”包含了“运动中出现信号”和“收盘确认了信号”。所以,收盘出现信号包含了信号确认,所以在盘中不出现大问题情况下,等待收盘来确认信号。

       ​​三、技术规律

       ​1、运用黄金分割线、分形位置、最高价最低价、趋势线、技术指标线、前一次的支撑阻力位置,来寻找市场关键的位置。

       2、运用均线来过滤,根据算法的不同表达的含义不同,涉及到的价格权重不同。

​       3、运用时点值来过滤,过滤技术核心思想就是在能够反映市场变化的同时,尽可能的消除不可控的、理解之外的价格运动(通常被称为噪音)。

       ​​​4、时间搭配。趋势验证时间级别、主要交易时间级别、入场出场时间级别、盘变时间级别。

       ​​5、由于在某些时间级别上,价格不可能持续单方向变化。所以,“价格-均线”、“短期均线-长期均线”、“当前价格-过去价格”等算法结果必定是在一定范围内上下波动,以上减法变成除法原理类似。以此技术可以起到辅助判断作用。

       ​​6、RSI指标本质反映的是市场涨跌次数的情况。默认假设市场不可能连续多次涨、不可能连续多次跌。但是当市场出现连续的多次单边运动,指标失效。

       7、Stoch指标(KDJ指标)本质反映的是市场的箱体位置运动情况。默认一个n期的箱体,当价格处于箱体上方会下降、处于箱体下方会上涨。但是当这个箱体不稳定时,即价格出现超过n期的单边运动,指标失效。

       8​、运用结构类别来过滤。其本质就是通过条件概率大于普通概率,是一种过滤思想。包括技术指标的联合使用也是属于这种思想。

       9、技术指标平移,表达了“当前”与“纯过去”的比较;不平移表达了“当前”与“当前与过去的综合”的比较。

       10、打包思想​。把某一时间段的价格表现综合到一起去看。

       ​四、注意事项

       ​​1、K线组合、分解的考虑。24小时交易的外汇市场,大多数时间级别K线的收盘价仅仅是出于人性化的考虑。同时,不同服务器对K线的画法不一。因此,K线表达的信号需要多根结合到一起、以及从更小时间级别看单位K线的变化模式来考虑。

       ​​2、对价格不统一性的容错考虑。对于不具备统一价格的外汇市场而言,太精确的算法不可行,需要对价格保持着容错的考虑,需要抛弃一些太精确数值的算法考虑。

       3、技术指标的本质和共线性。从统计上来看,很多指标都具有共线性,主要是因为此类指标表达的内涵是一样的,或者是不同内涵具备相似性。

       ​​4、交易时间段的考虑。由于固定交易成本和不可控交易成本(滑点、延迟、不可成交等)的存在,很多策略都不可执行,太短时间级别的交易策略往往成本大、风险大、盈利空间小。所以交易系统对时间交易框架有着要求。

       ​​5、技术指标有效应的考虑。技术指标是描述市场规律的简化形式,但是当出现正负厚尾时,无论什么技术指标都存在无效的情况。

       ​​​6、报价系统可能会滞后于市场价格,延迟、滑点等非系统风险需要注意。

       7​​、​交易系统必须包含两个方面:一是解决问题、二是创造结果。


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观井映天

2015.2.28​

转载于:https://www.cnblogs.com/i201102053/p/10626654.html

标题基于Python的自主学习系统后端设计实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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