60-交易系统的核心与技术---自悟.（2015.2.28）

 

交易系统的核心与技术---自悟

       此部分是自己这段时间开发交易系统的总结和体会。 

       一、市场规律

       ​1、关键位置。市场在关键位置会暂停、停止或逆转，掌握这种规律的投资者会在关键位置之上或者之下埋伏交易单，所以在关键位置的上下位置会形成关键域。

       ​​2、数据公布。数据公布后，市场可能会向一个方向强劲的运行，也可能先震荡在向一个方向强劲的运行，也可能先震荡再平静，也可能平静。

​       ​3、市场存在诱多诱空陷阱。在关键位置，市场会出现价格上涨把空单震出局，然后再下降；也会出现价格下跌把多单震出局，然后再上涨。

       4、在某些时间级别上，市场不可能单方向的持续运动。上涨酝酿空方力量、下跌酝酿多方力量。

       5、在某些时间级别上，阳线出现多了，可能会出现阴线；阴线出现多了，可能会出现阳线。​​​​

       ​​​6、在某些时间级别上，价格运动形成箱体，会出现两种情况：一种是在箱体内震荡；一种是突破箱体。

​       ​​7、交易时段不同，一个品种的特性往往不同。

​       ​​8、特定交易时段，部分品种的价格运动具备相似性。

​       9、新信息使得市场的顺势加速、中枢加速有反方向运动的潜力。

       10、加速运动不可持续，加速后，必然减速、停止或者逆转。

       11、稳态只会在系统内运动，混沌（内生/外生）打破稳态，才会形成新秩序。​

       ​12、市场运动具有惯性，也许惯性表现在当前时间框架下，也许表现在更小的时间框架下。

       ​​二、操作规律

       ​​1、关键域上方买入、下方卖出，特定K线的最高价挂买入单、最低价挂卖出单。

       ​​​2、数据时滑点大，要不不交易、要不数据前用策略进场。

​       ​3、止损幅度不可以太小，防止被震出局。在关键位置止损时，需要为诱多诱空行为、点差留有空间。

       ​​4、顺势交易时，需要考虑市场是否需要进行回调，不要死扛回调；逆势交易时，需要信号来验证，同时要谨慎分析是否具备盈利空间。

       ​​​5、箱体内震荡操作需要考虑是否具备盈利空间；突破箱体操作需要考虑是否为突破陷阱。同时，箱体操作思路也需要区别顺势箱体、逆势箱体。

       6、品种活跃的时间段需要考虑，但不是绝对的。以北京时间为准，上午为澳亚交易时段、下午为亚欧交易时段、晚上为欧美交易时段。

       ​​​7、市场相似性使得资金吸引到阻力最小的品种上，因此操作此类品种盈利空间较大。同时，相似性也为跨市场相互验证提供了判断基础。

       ​8、范围变化的技术指标可以作为：浮动的均值回归、浮动的支撑压力、浮动的穿越突破、背离。

       9、突破需要区分为顺势突破与逆势突破、稳态突破和加速度突破。不同情况操作不同。

       10、信号验证。从信号验证的形式来看，可以分为“等待单位K线走完，以检验信号”、“K线内部包含了信号检验，即盘中就起到了检验作用，或者更小级别K线中出现单位K线来验证信号”。 ​​从信号验证的方式来看，可以分为“顺势检验”和“逆势检验”。相比较而言，“顺势检验”对检验信号要求的数量较少，比如顺势交易情况下一般一个K线、一个指标能够检验信号就可以交易了。但是“逆势检验”对检验信号要求的数量则较多，在逆势交易情况下一般需要二个或二个以上的K线、指标才可以交易。

       11 ​、多时间级别。在某一特定时间级别（如1H）上的思维方式，存在一种思维方式之外的随机性，这种随机性具备自我组织性，在更大的时间级别（如1D）上可以产生蝴蝶效应，以至于形成一种不可忽视的力量；同时，也存在一种被忽视的更小时间级别（如5M）的微观变化，这种微观变化具备一种毁灭力量。所以需要更高、更低时间级别的思维方式结合来考虑市场，在技术上就是多时间级别。

       ​​12、收益风险比。在做某一次交易时，需要考虑是否值得做这一次交易，可能的盈利空间和可能的亏损空间各是多少。

       ​​​​​​13、收盘与盘中。“价格在收盘时出现信号”与“价格在运动中出现信号”表达的含义是不一样的，“收盘时出现信号”包含了“运动中出现信号”和“收盘确认了信号”。所以，收盘出现信号包含了信号确认，所以在盘中不出现大问题情况下，等待收盘来确认信号。

       ​​三、技术规律

       ​1、运用黄金分割线、分形位置、最高价最低价、趋势线、技术指标线、前一次的支撑阻力位置，来寻找市场关键的位置。

       2、运用均线来过滤，根据算法的不同表达的含义不同，涉及到的价格权重不同。

​       3、运用时点值来过滤，过滤技术核心思想就是在能够反映市场变化的同时，尽可能的消除不可控的、理解之外的价格运动（通常被称为噪音）。

       ​​​4、时间搭配。趋势验证时间级别、主要交易时间级别、入场出场时间级别、盘变时间级别。

       ​​5、由于在某些时间级别上，价格不可能持续单方向变化。所以，“价格-均线”、“短期均线-长期均线”、“当前价格-过去价格”等算法结果必定是在一定范围内上下波动，以上减法变成除法原理类似。以此技术可以起到辅助判断作用。

       ​​6、RSI指标本质反映的是市场涨跌次数的情况。默认假设市场不可能连续多次涨、不可能连续多次跌。但是当市场出现连续的多次单边运动，指标失效。

       7、Stoch指标（KDJ指标）本质反映的是市场的箱体位置运动情况。默认一个n期的箱体，当价格处于箱体上方会下降、处于箱体下方会上涨。但是当这个箱体不稳定时，即价格出现超过n期的单边运动，指标失效。

       8​、运用结构类别来过滤。其本质就是通过条件概率大于普通概率，是一种过滤思想。包括技术指标的联合使用也是属于这种思想。

       9、技术指标平移，表达了“当前”与“纯过去”的比较；不平移表达了“当前”与“当前与过去的综合”的比较。

       10、打包思想​。把某一时间段的价格表现综合到一起去看。

       ​四、注意事项

       ​​1、K线组合、分解的考虑。24小时交易的外汇市场，大多数时间级别K线的收盘价仅仅是出于人性化的考虑。同时，不同服务器对K线的画法不一。因此，K线表达的信号需要多根结合到一起、以及从更小时间级别看单位K线的变化模式来考虑。

       ​​2、对价格不统一性的容错考虑。对于不具备统一价格的外汇市场而言，太精确的算法不可行，需要对价格保持着容错的考虑，需要抛弃一些太精确数值的算法考虑。

       3、技术指标的本质和共线性。从统计上来看，很多指标都具有共线性，主要是因为此类指标表达的内涵是一样的，或者是不同内涵具备相似性。

       ​​4、交易时间段的考虑。由于固定交易成本和不可控交易成本（滑点、延迟、不可成交等）的存在，很多策略都不可执行，太短时间级别的交易策略往往成本大、风险大、盈利空间小。所以交易系统对时间交易框架有着要求。

       ​​5、技术指标有效应的考虑。技术指标是描述市场规律的简化形式，但是当出现正负厚尾时，无论什么技术指标都存在无效的情况。

       ​​​6、报价系统可能会滞后于市场价格，延迟、滑点等非系统风险需要注意。

       7​​、​交易系统必须包含两个方面：一是解决问题、二是创造结果。

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观井映天

2015.2.28​

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