计量经济学复习笔记（1）

考研炸了，期末考不能炸！！！对付拖延症的最好方法就是找一个push的压力

每天两更！4天攻下计量！

首先我们首先要明白几个公式
假设A和B均为独立变量则有

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$$
$$E(nX) = nE(X)$$
$$D(X+Y)=D(X)+(Y)$$
$$D(nX) = n^2 D(X)$$
$$D(X) = EX^2-(EX)^2$$
这是最基本的
之后是几个常见的统计分布

一）正态分布

正态分布是最常见的分布
其概率密度公式为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{ 2\pi\sigma^2}}\exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma ^2})$$
计作 $x\sim N(\mu,\sigma)$即x服从 期望为$\mu$,方差为$\sigma$的分布
其中 $\exp(x) = e^x$
其计算则是根据poisson积分 $$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt\pi$$ 可以推出其概率分布函数计作 $\Phi(x)$且 $\Phi(x)|_{-\infty}^{+\infty} = 1$

以上都是扯淡—————————————-
最重要的是 :我们将期望$\mu= 0$ 方差$\sigma= 1$ 的分布记为标准正态分布
关键!!!@!@

X−μ