2.6-模型正则化(Regularization)-限制参数的大小

过拟合会使模型泛化能力降低,如多项式回归中degree过大就会出现该问题。模型正则化可限制参数大小,降低过拟合风险。在线性回归中加入正则项后目标函数改变,常见的有岭回归(L2正则项)、LASSO回归(L1正则项),还衍生出综合二者优缺点的弹性网络。

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过拟合是由于对训练模型的过度拟合导致的模型的泛化能力降低,在多项式回归中,我们的degree过大就会导致过拟合

模型正则化能很好地解决帮助我们限制参数的大小,从而使我们的模型大大降低过拟合的风险。

在线性回归中,我们尽可能让MSE达到最小。如下图

加入模型正则化之后,

我们的目标函数J就变成了:

 

加入的MSE后面的公式就是我们添加的正则项。

在上面公式中,我们让整个公式尽可能的小。限制了theta值的数量和大小,来让我们整个J变得更小。

当alpha趋近于无穷大的时候,我们的theta值就趋近于0.

这就是我们Ridge Regression(岭回归) 或者是L2正则项 

 

当然,我们的正则项式子也可以表示成:

也就是我们所说的LASSO Regression 和L1正则项 

在L1正则项中,有个很重要的概念就是,L1趋向于让我们的theta值变为0 。所以会有一个特征选择的作用

为什么会有特征选择的作用呢?

我们列出公式

 

还有,有我们的L1,L2我们衍生出第三个式子,也就是我们的弹性网络

添加一个r的超参数,综合了L1,L2的优缺点 ,关于L1,L2的优缺点,大家可以自行百度下

 

 

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