利用R（quantmod包实现均线）

最新推荐文章于 2022-03-16 07:55:54 发布
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分类专栏： r语言 文章标签： R
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/u012915190/article/details/71450046
本文介绍了如何在R语言中利用quantmod包进行均线计算，包括短期、中期和长期移动平均线的定义，以及简单移动平均(SMA)、加权移动平均(WMA)和指数平滑移动平均(EMA)的类型。以华泰柏瑞沪深300ETF[510300.ss]为例，展示了获取股票数据并计算5日、10日均线的步骤。

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本文参考此篇文章.
抓取股票数据方法参考此篇文章这篇文章

1. 引入包
> install.packages("quantmod")
> require(quantmod)
2. 均线计算

移动均线就是求连续若干天的收盘价的算术平均。均线计算公式如下：

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R语言计算时间序列数据的移动平均值（滚动平均值、例如5日均线、10日均线等）：使用zoo包中的rollmean函数计算k个周期移动平均值
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使用quantmod包获取金融数据及投资组合构建
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2301_79330513的博客
08-26 430
它提供了一系列函数和工具，方便用户获取金融市场数据，并进行技术分析、建模和策略测试等操作。本文将介绍如何使用quantmod包获取金融数据，并演示如何构建一个简单的投资组合。通过熟悉quantmod包的函数和工具，您可以更好地处理金融数据，并进行更详尽的分析和建模。如果您对特定功能或更高级的应用有更多兴趣，我建议您查阅quantmod包的官方文档，其中包含更多详细的信息和示例代码。除了获取个股数据，我们还可以获取指数数据。一旦我们获取了股票数据，我们可以使用quantmod包提供的函数进行技术分析。
R语言 : zoo rollmean 画移动平均线
belldeep的专栏
12-30 4794
R语言 zoo rollmean rollapply 画移动平均线
r语言多均线量化策略回测
weixin_34245082的博客
07-02 1036
移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。因此，本文使用R软件对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止损策略，尽可能实现了收益的最大化。 策略说明 买入条件:多...
利用R语言编写量化投资策略
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选取一股票，利用R语言进行分析，同时构建通道突破，双均线交叉和MACD策略，进行回测。 library(xts) library(xtsExtra) library(quantmod) library(FinTS) library(forecast) library(TSA) library(TTR) library(fGarch) library(rug
R语言--股票数据分析
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(本实验是以股票数据作为分析背景，股票数据如何从雅虎财经板块上获取，观察股票每日价格和成交量数据开始，接着计算某一支股票数据中比较重要的日度收益率。然后通过各种股票线图进行技术分析，最后在一支股票的基础上同时分析多支股票的成交量，涨幅时间点，最后得出它们之间的相关性等数据特征。) #Quantitative Financial Modelling Framework > libra
深度剖析R语言quantmod包：构建高效量化策略与回测
[quantmod包](https://opengraph.githubassets.com/f92e2d4885ed3401fe83bd0ce3df9c569900ae3bc4be85ca2cfd8d5fc4025387/joshuaulrich/quantmod) # 1. 量化分析与R语言概述 量化分析是金融行业和数据分析领域的一个...
量化金融数据分析秘籍：R语言与quantmod包的完美融合
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高频交易案例分析：R语言与quantmod包的应用
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宏观经济指标分析：R语言实践，quantmod包的全面解读
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R语言量化：MACD的计算及使用
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R语言坐标轴设置 xaxs和yaxs 用来设置x轴和y轴的范围，默认值取“r”，表示坐标轴比给定作图范围（参数xlim和ylim给出的范围）稍微大一点儿，取”i”时表示坐标轴范围与给定作图范围完全相同，另外还可取”s”、”e”、”d”； 　　xaxt和yaxt 取”n”时，坐标轴、刻度线以及刻度值将不会画出。 原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_40628687/article/details/79254791 type线型 原文链接： https://blog.csdn.n
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tushare笔记（一）——安装
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TuShare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势，TuShare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFr
R语言：quantmod 画股票K线图
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学习笔记：运用Quantmod包对股票数据的预处理并生成动态化报告
WaverlyWeiWei的博客
02-23 893
学习笔记：运用Quantmod包对股票数据的预处理并生成动态化报告 大三的通识课上，第一次接触了R，感受到了R的魅力，后来计量的小课题用的回归也尝试用R来实现。因为大四备考的原因，又停下来很久。这几天又开始整理，看到论坛上一些大佬用Rmarkdown创建动态化报告，试了下也成功啦！特别来记录下第一份Rmarkdown动态化报告的.Rmd。 新建一个Rmarkdown文件之后会有对话框，填好titl...
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移动平均可以使时间序列变平滑，是典型的有序计算问题，其基本算法是：将N个连续的时间序列成员作为一个集合，计算该集合的平均值，并逐项推移该集合。下面用一个例子来说明R计算移动平均的方法。案例描述：数据框sales有两个字段：日期和当日销售额，需要计算三日移动平均值。具体算法是：求出前一日、当日、后一日的销售额平均值，并逐日推移。部分源数据如下：代码：fi...
r语言多均线股票价格量化策略回测
大数据部落
07-02 1486
原文链接：http://tecdat.cn/?p=494 移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。因此，本文使用R软件对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止...
利用Python实现股票均线交易策略
这可以通过多种途径实现，例如使用Python中的requests库进行网络请求，获取财经网站API接口的数据，或者利用pandas-datareader、yfinance等专门的库来获取数据。 2. 数据处理：获取到数据后，需要使用pandas库进行...
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