程序化交易的未来

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程序化交易的未来
　　如果现在不会用电脑，不会用智能手机，不会用QQ、微博、微信，当然不会影响生活，但我很担忧这样的人在未来怎么办。也许他的孩子长大后会对他说：“跟你聊天真没劲，这也不懂，那也不知道。”如果把期货当成随身携带的老虎机，那不懂程序化也无妨。但如果想说自己已经很懂期货了，但居然不懂程序化，或者对程序化的理解很肤浅，我肯定“嘘”他。
　　金融行业在十年前基本就是美国最赚钱的职业了，而那些制造业及其研发机构却面临巨大的压力，大量高级人才被裁员后，就有一部分进入金融部门成为研究员；原来想从事研发工作的高等院校毕业生，在传统领域也面临就业困难，也涌入金融行业。他们带来了非常先进和复杂的数学工具。在金融危机中，这些人又被赶来赶去，分散到伦敦、新加坡、香港、上海等地。危机后三年成了对冲基金飞速发展的黄金三年。对程序化交易的未来，我们不能无视国际上先锋们的动向。
　　基于对市场的复杂性、以及行情波动性的基本认识，我觉得程序化可以在以下方面从其他学科中汲取养料：
　　1、基于混沌的模糊化分析和控制理论
　　2、基于分形，尤其是其中的统计自相似部分
　　3、人工神经网络理论
　　4、模式识别领域
　　5、波谱分析领域
　　6、非线性期望的数学理论（用于风险控制）
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　　程序化交易也可以超越波涛所论及的计算机化技术分析，而深入到计算机化基本面分析、计算机化突发事件（消息面）分析、计算机化心理（舆情）分析等。可能也就是通过这个过程，最终把非专业的散户、非专业的投机方法，排挤出市场。未来，这个市场的狼，会越来越多，你是狼吗？