u011439313的博客

在量化研究/开发的领域就是每天都要琢磨和发现一些新的工具、接口神马的，所以今天给大家讲的就是一个最近发现的实时行情接口，这个接口虽然也是存在一定延时的，但起码他是免费的，而且可持续获取的。这里主要用到了两个python第三方模块，一个jquote_api，用这个api来获取全市场的A股代码和一些简单的数据，另外一个是easyquotation，这个api负责获取实时的行情数据。具体的操作，就源码摊牌吧。1、通过jquote_api拿到A股全市场的代码：2、通过easyquotat

博主今天分享的是过去在私募基金开发的一套实盘使用的套利工具，这个工具是基于一定的交易框架衍生出来的，幸好的是，这个交易框架我复现了一份出来，于是乎可以直接使用这个工具起来，下面简单介绍下这个工具吧。。。1.工具主要是用在期限套利上(不排除可以通过稍微的修改代码用到期货的套利上去，毕竟接口都有现成的)，工具的界面如下： ...

市面上的股票交易接口都是要授权收费的，天下苦此久已！好吧，不废话，TP接口开始封装。。。。跟传统标准的股票接口一样，TP接口的开发文档也是分为Win和Linux两个版本，而Win也分为32和64版本，如下： （开发文档）跟CTP接口的封装一样，采用C++\CLI技术，将C++的非托管环境转换为.net...

自从2015年熊市开启以来，股票端的程序化开发者一直都很憋屈，过去无论是个人投资还是小型的机构投资者都能很好的利用各种的股票接口进行开发和交易，但股票端这一次的背锅却成了看不到希望的无穷煎熬，时间一眨眼过去快四年了，接口一直不松绑，利用接口成为一件噩梦般的事情。之前我利用CTP接口开发了一个基于期货的T+0交易工具，当时由于缺乏股票端的接口，所以只能将就着用在期货端的交易咯，这一次我终于把这个...

经过连续一个月的封装斗争，这个T+0的交易工具终于完成了。交易工具针对团队的手工T+0交易，能非常个性化的辅助交易、完美实现报撤单和查看实时持仓的需求。一、从技术男的角度来解读这个交易工具的核心技术部分：工具大量使用了win底层的Api；1)、鼠标全局钩子：使用鼠标全局钩子捕捉鼠标的动作，使用到了以下图的Api函数2)、捕捉全局鼠标动作：HOOKPROC hPro...

先扯淡几句。。。一个出身非211大学的我当前一毕业就投身于投资行业，从最开始的主观交易、手动报撤单到现在的策略化、量化的研究二级市场，回头一看，坎坎坷坷的走了不少弯路。好了，废话不说，上重点！国内真正好的量化交易系统基本都是能藏多隐秘则藏多隐秘的，生怕别人复制了自己的套路，笔者有幸在私募和券商业内从业多年，多多少少的了解咯点量化交易系统的东西，系统吸收了私募基金使用的量化交易系统的特点...