CTA策略05_AtrRsiStrategy

最新推荐文章于 2024-10-05 10:14:12 发布

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#CTA策略

本文探讨了一种基于RSI和ATR指标的量化交易策略，通过参数优化实现了收益最大化。研究发现，rsiLength和rsiEntry是关键参数，最优组合为rsiLength=25，rsiEntry=30，该策略在多数月份表现稳定。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

基本思路

空仓并且atr>atrma:
    if rsiValue>rsiBuy:
        开多单
    elfi rsiValue<rsiSell:
        开空单
有多头持仓:
    if self.rsiValue < self.rsiSell:
        平多单,开空单
有空头持仓:
    if self.rsiValue > self.rsiBuy:
        平空单开多单

回测参数

    atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数   
    atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数
    rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数
    rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号
    self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntry
    self.rsiSell = 50 - self.rsiEntry

回测结果

参数优化

回测图中看到关键参数:
对于参数:

    atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数  
    atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数

二者只控制第一笔开仓交易时间/方向(类似择时,后续所有交易都非多即空).所以这2个参数可以暂时不理会。
较为重要的2个参数

    rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数
    rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号

由于rsiLength控制rsi的计算周期,rsiEntry控制了买卖阈值,由于阈值对称的所以只使用一个变量就足够了，　　参数优化

setting.addParameter('rsiLength', 5,55,10) 
setting.addParameter('rsiEntry', 15,35,5)

结果:

2019-04-16 17:04:39.688957	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688968	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688978	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688987	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688995	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.689004	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.689013	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 25}，目标：1008501.46148
2019-04-16 17:04:39.689024	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.00682
2019-04-16 17:04:39.689033	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.00682
2019-04-16 17:04:39.689042	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 30}，目标：1007084.02996
2019-04-16 17:04:39.689051	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 20}，目标：1006781.83798
2019-04-16 17:04:39.689059	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.14456
2019-04-16 17:04:39.689067	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.14456
2019-04-16 17:04:39.689076	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 25}，目标：1006493.14852
2019-04-16 17:04:39.689086	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 35}，目标：1006110.091
2019-04-16 17:04:39.689096	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 15}，目标：1005903.72738
2019-04-16 17:04:39.689105	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 15}，目标：1005598.38058
2019-04-16 17:04:39.689114	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 25}，目标：1005228.646
2019-04-16 17:04:39.689123	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 20}，目标：1004246.28134
2019-04-16 17:04:39.689131	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 15}，目标：1003646.62962
2019-04-16 17:04:39.689140	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689148	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689157	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689166	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 20}，目标：1001145.649
2019-04-16 17:04:39.689174	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 15}，目标：1000352.44112
2019-04-16 17:04:39.689183	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 15}，目标：1000313.52388
2019-04-16 17:04:39.689192	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 30}，目标：999301.5286
2019-04-16 17:04:39.689200	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 25}，目标：994286.31328
2019-04-16 17:04:39.689209	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 20}，目标：990900.77608
2019-04-16 17:04:39.689218	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 15}，目标：989164.8178

最终选择参数: 'rsiLength': 25,'rsiEntry': 30,对应收益1009033.0454