ＧＡＲＣＨ(四)

最新推荐文章于 2024-08-02 19:51:03 发布

牛哥骑驴看马

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分类专栏：《时间序列分析及应用——R语言》笔记

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怎么拓展ＧＡＲＣＨ模型?或者说怎么结合ARMA模型和ＧＡＲＣＨ模型呢?

注意到, 条件均值结构可以用ＡＲＭＡ模型来刻画,而ＡＲＭＡ模型的白噪音选项则可以用ＧＡＲＣＨ(p,q)模型来刻画:

$Y_t=\phi_1Y_{t-1}+...+\phi_uY_{t-u}+e_t+\theta_1e_{t-1}+...+\theta_\nu e_{t-\nu}$

$e_t=\sigma_{t|t-1}\epsilon_t$

$\sigma_{t|t-1}^2=\omega+\alpha_1e_{t-1}^2+...+\alpha_qe_{t-q}^2+\beta_1\sigma_{t-1|t-2}^2+...+\beta_t\sigma_{t-p|t-p-1}^2$

当然还有其他拓展,以后在看

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