鸭梨的博客

按照MECE原则，对动量策略的分析可以从以下相互独立且完全穷尽的几个方面展开：Rt​Pt−1​Pt​−Pt−1​​Pt​trt​lnPt−1​Pt​​。

'过去一年年化波动率 (%)''过去一月年化波动率 (%)''过去一周年化波动率 (%)'

【代码】ETF MACD分析。

'相比去年最高点跌幅 (%)''相比去年最低点涨幅 (%)'

【代码】趋势卖出法实现。

【代码】股票BIAS信号分析。

两个20日涨幅均小于-0.1%则清仓买入招商双债。年化16% 还可以 （注意滑点对收益的影响）纳指ETF和创业板ETF 20日涨幅大的持有。20日涨幅>0.1%

【代码】大盘择时Python代码。

推送动量前20的ETF。

计算指定指数月份收益历史数据 并进行邮件推送。

利用指数涨跌幅进行市场风格判定。

监控有溢价的ETF发邮件。

这段代码的核心是通过比较当前价格与历史价格来计算股票的动量。动量是量化策略中常用的指标，能够帮助投资者识别趋势和制定交易决策。通过灵活调整动量周期和分析动量值的变化，可以更好地理解市场动态。

history函数是量化策略中常用的工具，用于获取股票的历史行情数据。通过合理设置参数，可以获取到所需的历史数据，并用于策略的分析和决策。

结果是没有跑赢纳指本身的 说明纳指就是长持就好 不需要任何技术 适得其反。5日线上传20日线 买入 反之卖出。

策略思想`2月持有中证1000ETF 其他月份持有招商双债结果年化9% （17年-25年） 还是可以的。

是一个用于根据目标持仓比例自动下单的函数。它可以根据当前账户的资金和持仓情况，自动计算需要买入或卖出的数量，从而达到指定的目标持仓比例。是一个功能强大的工具，能够帮助投资者根据预设的目标持仓比例自动调整仓位。通过合理设置参数和注意潜在风险，可以有效地利用此函数来优化投资组合管理。

2月买入中证1000 其他月份空仓。说明啥 2月买入胜率相当的高。

一个监控纳指额度的脚本。

一个监控ETF收益并发邮件的脚本。

1 linux环境部署。

【代码】利用akshare推送场外基金排名Top50。

选择指数池中依据过去20日收益率（即动量）排名前两位，同时其收盘价高于过去28日平均价格的指数进行投资。一旦某个持有的指数的动量排名下降到第三名之后，或者其收盘价低于28日均线时，就卖出该指数。然后，用相同的标准筛选并买入新的符合条件的指数进行替换。如果在任何时间点，指数池中没有指数满足上述买入条件，则保持现金仓位，即不持有任何指数。这种策略旨在通过动态调整投资组合中的指数来追求更高的收益，同时利用动量和均线这两个指标试图捕捉市场趋势并避免潜在的下跌风险。动量参数设为20日，用于识别短期内表现强劲的指数；

在表单提交前动态设置开始和结束日期，并确保结束日期始终是当前日期：后端 ()确保后端能够正确处理预设的日期范围，并根据这些范围获取数据：效果如下’

如下代码这段代码的作用是获取场内交易基金（ETF）的实时行情数据，并筛选出涨跌幅最高的前10只ETF。

用于将DataFrame的列名从中文改为英文。重命名列名可以提高代码的兼容性、可读性和标准化。使用可以直接修改原DataFrame，而无需创建新的对象。

作用：将日期列标准化为统一的日期格式，便于后续的时间序列操作。现在可以对日期列进行时间序列操作，如按日期筛选、按日期排序等。

periods：计算变化率的时间间隔，默认为1，表示当前值与前一值之间的变化率。fill_method：如何处理缺失值（NaN），默认为'pad'，表示用前一个值填充缺失值。limit：填充缺失值的最大数量。freq：用于时间序列的频率字符串（如'D'表示天，'M'表示月）。pct_change()用于计算数据的变化率（百分比变化）。可以通过periods参数指定时间间隔。可以通过fill_method参数处理缺失值。适用于时间序列数据的分析和计算。

3测试结果表明12年累计投入本金15.2万元，最后得到收益20.9万元累计收益率37%每年不到3%1每月定投1000元找当月最近的交易日。2value代表总价值就是股票价值+剩余现金。2要设置开始与结束日期。1cash代表现金。