Leisen-Reimer二叉树期权定价（C#版）

最新推荐文章于 2022-07-10 15:27:14 发布

森某

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分类专栏： C# 期权定价文章标签：美式期权二叉树

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/u010501526/article/details/8894128

本文介绍了Leisen-Reimer二叉树期权定价算法，并对比了其与CRR二叉树的区别，重点在于算法在涨跌幅度和概率上的改进，以提升定价效率。在MATLAB中已有相应函数支持此算法。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

Leisen-Reimer二叉树期权定价算法和CRR二叉树算法大同小异，主要是在每个节点的涨跌幅度和涨跌概率上有变化，加快收敛速度。MATLAB中就提供了这种算法的函数

public class BinomialLR
	{
		//S：标的资产现价
    	//X：执行价
    	//r：无风险利率
    	//q：连续分红率，Cost of Carry = r-q
    	//sigma：波动率
	    //t：距离到期时间
	    //steps：二叉树步数
	    //PutCall：Call/Put
	    //OptionType：European/American
		public enum EOptionType
		{
			European,
			American,
		}
		
		public EOptionType OptionType
		{
			get;
			set;
		}
		
		public enum EPutCall
		{
			Call,
			Put,
		}
		
		public EPutCall PutCall
		{
			get;
			set;
		}
		
		public double GetOptionValue(double S, double X, double r, double q, double sigma,
		                             double t, int steps, EPutCall PutCall, EOptionType OptionType)
		{
			double timeStep = t/steps;
			double t_sqrt = Math.Sqrt(t);
			double sigma2 = sigma*sigma;
			double d1 = (Math.Log(S/X)+(r-q+sigma2*0.5)*t)/(t_sqrt*sigma);
			double d2 = d1-t_sqrt*sigma;
			
			double R = Mat