下面使用Faber策略,对招商银行历史数据进行回测。 Faber策略是个非常简单的战术资产配置方法: 如果月收盘价高于10月均线,买入; 如果月收盘价低于10月均线,卖出。 (忽略交易成本和滑点)
http://static.squarespace.com/static/510654e4e4b0c3c708391d25
初始化: 初始化一个现金和一个股票工具
currency("RMB")
stock("ZSYH", currency = "RMB", multiplier = 1)
ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) #设置 .instrument环境
get("RMB",envir = FinancialInstrument:::.instrument)
Sys.setenv(TZ = "UTC") #设立时区
ZSYH <- getSymbols("600036.ss", from = "2008-01-01", to = Sys.Date(), src = "yahoo",
ZSYH <- to.monthly(ZSYH, indexAt = "endof")
ZSYH$SMA10m <- SMA(Cl(ZSYH), 10)