R语言blotter包回测实例

本文介绍了如何使用R语言的blotter包,结合Faber策略对招商银行的历史数据进行回测。策略是:月收盘价高于10月均线时买入,低于时卖出。文章展示了从数据获取、绘制图表到交易规则实施的完整过程,并通过chart.Posn、getTxns和tradeStats等函数评估交易表现。

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下面使用Faber策略,对招商银行历史数据进行回测。 Faber策略是个非常简单的战术资产配置方法: 如果月收盘价高于10月均线,买入; 如果月收盘价低于10月均线,卖出。 (忽略交易成本和滑点)
http://static.squarespace.com/static/510654e4e4b0c3c708391d25/t/51dad95ee4b084dcc6296bad/1373296990025/mebanefaber_2013_full.pdf

初始化: 初始化一个现金和一个股票工具
currency("RMB")

stock("ZSYH", currency = "RMB", multiplier = 1)

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) #设置 .instrument环境

get("RMB",envir = FinancialInstrument:::.instrument)

Sys.setenv(TZ = "UTC") #设立时区

ZSYH <- getSymbols("600036.ss", from = "2008-01-01", to = Sys.Date(), src = "yahoo",

    auto.assign = FALSE)

ZSYH <- to.monthly(ZSYH, indexAt = "endof")

ZSYH$SMA10m <- SMA(Cl(ZSYH), 10)

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