使用R获取金融数据

本文介绍了如何利用R的quantmod、tseries和stockPortfolio包从不同来源获取金融数据,如Yahoo Finance。通过getSymbols函数获取股票日、月数据,使用to.monthly进行数据转换,以及计算收益率。注意不同来源数据可能存在差异和错误,使用时需谨慎处理。

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1.从网络下载数据

(1)quantmod包的getSymbols()

这个是个比较好的方法。这个函数其实是个打包的函数,可以从多个来源下载股票数据,包括yahoo, google, MySQL, FRED, csv, RData和 oanda。
用法:

library(quantmod)
sse<-getSymbols("^SSEC",from = "2002-01-01",to = Sys.Date(),src = "yahoo")

tail(SSEC)
 SSEC.Open SSEC.High SSEC.Low SSEC.Close SSEC.Volume SSEC.Adjusted
2013-02-22 2322.94 2330.88 2308.76 2314.16 97000 2314.16
2013-02-25 2320.62 2338.78 2315.01 2325.82 88400 2325.82
2013-02-26 2313.74 2340.71 2289.89 2293.34 117600 2293.34
2013-02-27 2297.77 2324.63 2292.03 2313.22 97800 2313.22
2013-02-28 2322.32 2366.16 2308.92 2365.59 127000 2365.59
2013-03-01 2364.54 2369.65 2330.86 2359.51 120400 2359.51

getSymboles这个函数其实是取符号,数据是在符号“SSEC”里边
或者
sse<-getSymbols("^SSEC",from = "2002-01-01",to = Sys.Date(),src = "yahoo",auto.assign=FALSE)
tail(sse)

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