timeless_go的博客

vnpy使用

背景由于大家按分钟整点下单，造成分钟整点下单高峰，造成抢单、下单成本变高，所以想改造一下VNPY，每个bar 提前5秒钟形成，错开下单高峰。实现修改BarGenerator每个分钟bar在tick时间秒数字 每分钟第一次大于55时刻，触发 on_bar记录一个标志 self.minute_change_flag 来保证每分钟只有第一次大于等于55才触发flag标志位默认是True当tick时间秒 大于等于 55时， 触发on_bar, 并且 flag改为 False当tick时间进入下

背景vnpy官方不支持多周期复合策略，所以在不修改官方源码的情况下，无法实现通过分钟线、日线编写复杂的策略。下面修改vnpy，通过1m线合成 30m(可配置，window_mn), 1d线， 并完成三个策略实现30分钟线的实现：BarGenerator有参数可以实现n分钟bar的更新和回调:param on_bar: 1分钟回调:param window: n分钟窗口大小， n必须可以被60整除2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30:param on_window_bar: n分

VNPY使用记录（二）-- 期货模拟盘接入参考资料没有SimNow，就用UftGateway对接【恒生云金融交易测试平台】！恒生云金融交易测试平台按照上面的步骤操作完成，但是报错证书无效原因是证书放置位置不对使用VN Station，证书放置在界面左下角的目录里但是以脚本运行，证书需要放到用户家目录下，也就是和 .vntrader同级目录下订阅成功...

VNPY使用记录(一)1安装ubuntu系统，采用源码安装。源码位置 https://github.com/vnpy/下载后进行安装工作，install.sh安装有问题，我直接用pycharm在本目录下创建了一个虚拟环境venv然后安装依赖：pip install -r requirments.txt依赖安装过程中需要处理一些问题如：ubuntu Error: pg_config executable not found执行sudo apt-get install libpq-