symoriaty的博客

1、首先解释下熵和吉尼系数在决策树的功用       决策树学习的关键是如何选择最优的划分属性。通常，随着划分过程的不断进行，我们希望决策树的内部分支节点所包含的样本尽可能属于同一类别，即节点的“纯度”越来越高。       “熵”是衡量样本数据集纯度最常用的一种指标。熵值越小，则样本的纯度越高，或者说样本的杂乱程度越小。       “吉尼系数”也可以用来衡量样本数据集的纯度。吉尼系

最近初步接触了下如何用R语言进行时间序列分析，自己动手写了段小代码。首先呢是生成随机观测值，接着画出时间序列图，然后进行单根检验和用 ACF 和 PACF 指令分别画出自相关数和偏自相关系数图。随机观测值生成我用了两种，一种是迭代随机生成，一种是用arima.sim函数生成一列符合arima(p,q)模型的数据。install.packages("tseries") #安装"tse

用R的时候会碰到这种情形：warning :程辑包‘xxx’是用R版本3.3.4 来建造的 尽管R这样提示，但是不影响这个包的使用。因此是可以继续用的，只是它会有这样的提示而已。出现这种警告的原因是自己电脑上的R版本不是最新的了，需要更新。如果卸载掉旧版本再安装新版本来进行更新的话，会丢失掉之前下载安装的程辑包。如果用以下的代码进行更新的话，就不会出现这种问题。打开旧版本的R，

RStudio打开中文注释的脚本后出现乱码。在网上找的解决方案，说是在RStudio-tools-global options里面可以修改code的编码方式为UTF-8，这样再打开就不是乱码了。 但我发现最新版的RStudio这个功能并不是直接在global options里面的，打开global options的功能界面后，还要进入到code-saving中修改。虽然是个很简单的问题，但由于我还是花费了一些时间，所以记录一下。

向量自回归模型VAR是计量经济学中的一个概念，用于多元时间序列相关关系的分析。详细概念我就不赘述了，具体的定义和技术流程可以看计量经济学的相应书籍、人大经济论坛的视频或者是公众号“财经节析”的介绍。这个模型的建立和脉冲分析等一般都是用Eviews软件或stata软件来完成。R语言中也有相应的包，我前段时间用这个包写了一些实现代码。在下面的VAR模型中，我只给了一个变量（aba）的示例。i...

比如要调用A.r文件cd E:\R_filesD:\Program Files\R-3.5.1\bin\Rscript A.r

table文件数据追加，常用write.table(.......,append=T)的写法，但是write.csv()中append=T这个参数不能用了"readr"可以解决csv数据追加的问题       install.packages("readr")         library("readr")              write_csv( x , path , co...