高频做市商-Market Making Pricing

最新推荐文章于 2026-01-07 15:31:05 发布
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#金融 #量化 #高频量化 #rust

做市商策略（Market Making Strategy）
u010501526的专栏
06-09 2万+
高频交易策略中最主要的一类策略就是Market Making，即通过赚取买卖价差来获取利润，该策略虽然应用于连续竞价机制，但由于与传统的做市商市场类似，所以命名为Market Making。目前有几篇学术论文已经对策略设计做了些研究，这些论文和对冲基金实际应用的有多大差距我们不得而知，但是起码可以给我们带来一些启示。 1）Avellaneda, Stoikov (2008) High-frequ
什么是做市（market-making）
Achang的博客
03-04 2259
关于基本概念 下面这篇文章已经讲得很清楚了。 作者：鹿心 链接：https://www.zhihu.com/question/324163093/answer/694872094 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 “做市商”的英文原文是 Market Maker，换句话理解：在没有市场的地方，做市商 Make（做，创造）了一个市场出来。这里所谓的“没有市场的地方”，并非指市场不存在，而是是指交易市场的活跃度不够。市场本身是为了解决供需双方进行买卖交换的需求的，
【总结】打造一个自己的策略
sumubaiblog的博客
11-15 3752
1. 总结 有实盘意义的策略： bias乖离率 短周期+长周期 Open+Close交叉 Supertrend超级趋势（ATR通道） 金字塔买入策略 Keltner渠道 （三重EMA+ATR渠道） Keltner渠道 v2 （MA+ATR渠道） 鳄鱼线 EMA交叉 没实盘意义的策略： 快速MACD、MACD的各种交叉（什么二次金叉，水上水下） RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底，进场还行，出场拉夸 ..... 不写了，太多了几十个。哈哈 买入卖出： 构造EMA+ATR通道
高频做市模型的演进
2401_83821075的博客
09-30 758
2013 年，Guéant–Lehalle–Fernandez-Tapia (GLFT) 推出新的框架，将问题改写为。，而 2008 年 Avellaneda–Stoikov (AS) 模型首次将此思想与。AS 模型提供显式的闭式解，直接将存货风险、波动性与流动性联系起来。下的优化，避免了 AS 模型中临近终点价差趋于无穷大的问题。带来未来波动风险，做市商通过调整中枢价格来引导订单流。在连续时间下，这一问题可以形式化为一个。结合，奠定了现代高频做市的理论基础。在动态规划原理下，价值函数满足。
High-Frequency Strategies 高频交易策略介绍(译文)
BackTraderCN的博客
09-01 2912
High-Frequency Strategies 高频交易策略介绍(译文) Most high-frequency momentum strategies involve extracting information from the order book, and the basic idea is simple: If the bid size is much bigger than the ask size, expect the price to tick up and vice ve.
【COCA】美国当代语料库常用高频词汇20200个（可直接复制）
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07-31 8万+
COCA当代语料库常用高频单词语料库20200个下载！
2021 牛津大学：Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance
见见大魔王
04-13 1555
Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance1 本文概述本文是牛津大学2021年对深度强化学习在金融领域内各种决策的应用的综述文章。文章分为四个部分，第一部分是整体介绍；第二部分详细介绍了强化学习的基础知识，包括马尔科夫决策过程的定义、基于值的方法、基于策略的方法；第三部分介绍了深度强化学习的相关算法；最后一...
Caterpillar-Tube-Pricing-Kaggle
05-12
标题中的"Caterpillar-Tube-Pricing-Kaggle"是一个数据科学竞赛的名字，源自知名的平台Kaggle。这个比赛聚焦于卡特彼勒公司的管件定价问题，可能涉及到预测产品的成本、售价或者市场需求等相关分析。卡特彼勒是全球...
aws-java-sdk-pricing-1.12.780.jar中文-英文对照文档.zip
09-07
1、压缩文件中包含： 中文-英文对照文档、jar包下载地址、Maven依赖、Gradle依赖、源代码下载地址。 2、使用方法： ... 3、特殊说明： （1）本文档为人性化翻译，精心制作，请放心使用； （2）只翻译了该翻译的内容，如...
c-for-derivative-pricing
09-08
The C++ For Quantitative Finance book is designed to teach junior/prospective quants with some basic C++ skills to be a professional grade quantitative analyst with advanced C++ skills....
a five-factor asset pricing model.pdf
10-30
Fama和French在1993年提出的三因子模型（FF三因子模型）对这一领域做出了重大贡献，它认为股票回报受市场因子（Market）、规模因子（Size，小盘股效应）和价值因子（Value，账面市值比）的影响。然而，随着时间推移...
基于法兰克福金融系统实践的高可靠消息队列设计与多语言实现经验总结分享
2501_94188686的博客
01-06 192
法兰克福金融系统的经验告诉我们：高可靠消息系统不是靠某个中间件解决的，而是靠完整设计理念支撑的。当你愿意为“最坏情况”付出设计成本，系统才能在关键时刻保持可信。
分阶段训练金融大模型01-理论基础
墨浅
01-04 233
本文介绍了金融大模型的分阶段训练方法。首先通过预训练阶段获取知识，包括数据清洗、切片和并行处理，重点关注高频算子和训练数据配比。随后进行指令微调，并对微调效果进行测评。最后通过价值观对齐阶段，使用奖励模型对回答进行评分，收集行业偏好数据并人工标注，以提升模型质量。整个过程旨在提升金融大模型的下限表现，确保其输出符合行业规范和安全要求。
分阶段训练金融大模型02-百度千帆实际步骤
墨浅
01-04 160
本文介绍了百度云金融大模型的完整流程：1)数据准备阶段包括文件挖掘、数据标注和清洗；2)模型训练阶段涵盖预训练增强和SFT微调；3)模型发布后进行评估；4)部署阶段提供可视化操作界面；5)最后可通过体验中心或API接口测试模型效果。整个过程强调数据质量把控和模型优化，形成从数据处理到部署应用的闭环流程。
Java后端实战：构建基于天远手机号码归属地核验的金融级风控模块
2501_94041864的博客
01-06 478
天远手机号码归属地核验API为企业提供高精度的号码运营商及行政区划识别服务，有效解决携号转网带来的识别难题。本文详细介绍了Java环境下对接该API的核心实现方案，包括AES加密处理、HTTP请求构建及响应解析。服务适用于信贷审核、电商物流等对身份校验要求严格的场景，通过标准化接口为企业业务系统提供安全可靠的风控保障。
交易所开发：在数字金融的竞技场中构建信任的圣殿
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Lovely_xwys的博客
01-07 342
数字货币交易所开发：超越技术的战略思考 开发数字货币交易所远非单纯的技术挑战，而是涉及信任构建、流动性培育、合规布局和生态建设的系统工程。在2024年的激烈竞争中，新交易所必须通过垂直定位（如RWA或区域市场）打破巨头垄断，以极致透明建立信任，并通过做市商合作、流动性挖矿等策略破解冷启动难题。合规需选择战略根据地并持续投入，安全则是不可妥协的底线。最终，成功的交易所将演变为包含资产发行、理财服务的生态系统，并通过社区治理增强粘性。这场较量本质上是关于如何在加密世界重建"数字集市"的信任与
BERT模型实战：金融新闻去重系统全解析
qq_51553749的博客
01-06 510
通过今天的实战，我们实现了：✅理解BERT的核心原理✅掌握文本向量化的完整流程✅实现智能的相似度判定系统✅学会调参优化技巧BERT模型就像是一位不知疲倦的语言专家，它能理解文字的"言外之意"，发现表面不同但本质相同的信息。过滤冗余信息，提升阅读效率发现潜在关联，辅助决策分析自动化内容管理，降低人力成本记住：技术最终服务于人。从今天开始，尝试用BERT解决你身边的文本处理问题吧！每一步实践，都会让你离AI应用高手更近一步。
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