Bar上平仓后满足开仓条件不再开仓

最新推荐文章于 2021-12-01 22:19:30 发布

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本文探讨了在量化交易中如何避免同一K线周期内的重复下单和平仓问题，提供了使用MQL语言实现的具体方法，包括利用函数判断是否处于新的K线周期及如何控制交易频率。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

在K1这根Bar上达到了平仓条件已经平仓，但是平仓后满足开仓条件。造成开仓—平仓—开仓循环（假锁现象，至少重复10多次，交易费攀升），如何实现平仓后的Bar不再开仓？

每Bar的时间周期内，能够TICK多次。
问题一：程序每TICK就下一次单，如何防止重复下单呢?

====================

问题二：比如，我在1.3600下了单，当他涨到1.3620,没平，之后返回来到1.3600，还会再下一个单的，这个单是多余的，我希望在1.3590到1. 3610之间都不下单了，如何办到？但是如果平了1.3600这个单的话可以再下。

或者你可以加上函数模块

bool isNewBar()
{ static datetime TimeBar=0;
bool flag=false;
if(TimeBar!=Time[0])
{
TimeBar=Time[0];
flag=true;
}
return (flag);
}

//============================

请问如何控制1根k柱内只下单一次？
在一个k线内会反复下单-平单-再下单-再平单。
对于循环，有点不明白，比如一根15分钟的k柱，循环的tick会走多少次？。。
如何控制一根k线内只下一次单？
想到用数组控制，
int a;
double order[];
a=Bars;
order[a]=0.0;
之后判断是否满足开仓条件(开仓条件增加一条，order[a]==0)，如果满足，开仓，并且，
order[a]=1
可是，还是不好用，很困惑，望高手指点！先谢谢了！

//根据仓位类型获取最后一次的交易时间
datetime GetLastTrade(int type)
{
datetime lastTrade = 0;
int i;
for (i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
  if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
  {
   continue;
  }
  if (OrderSymbol() != Symbol())
  {
   continue;
  }
  if (OrderType() != type)
  {
   continue;
  }
  if (lastTrade < OrderOpenTime())
  {
   lastTrade = OrderOpenTime();
  }
}
if (lastTrade == 0)
{
  for (i = 0; i < OrdersHistoryTotal(); i++)
  {
   if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
   {
    continue;
   }
   if (OrderSymbol() != Symbol())
   {
    continue;
   }
   if (OrderType() != type)
   {
    continue;
   }
   if (lastTrade < OrderOpenTime())
   {
    lastTrade = OrderOpenTime();
   }
  }
}
return (lastTrade);
}
//判断如下

//仅举例说明买入情形卖出情形自己做

if (GetLastTrade(OP_BUY) < iTime(Symbol(), PERIOD_M15, 0))

{

//不在当前15分钟的K柱之内可以下单

}

else

{

//不可下单

}

=================

MQL是面向过程的语言,不能在一个函数内部声明另一个函数。你必须将 GetLastTrade这一段单独声明在start init等函数之外。

---------------------------dmgy的方法
static datetime openTime;
if(Time[0] != openTime)
{
//不在此柱内
......
openTime = Time[0];
}
else
{
//在同一柱内
}

-------------------dmgy的方法结束-----------------------------------
顺便说一句dmgy的方法不可取理由是判断不正确且依赖于图表的周期
正确的用法是这样的
int start()
{
//.............你自己的代码
//然后这里是判断代码
if (GetLastTrade(OP_BUY) < iTime(Symbol(), PERIOD_M15, 0))
{
//不在当前15分钟的K柱之内可以下单
}
else
{
//不可下单

}
}

//然后这里是GetLastTrade函数的声明
datetime GetLastTrade(int type)
{
//函数内容................
}