sinat_35954205的博客

15年跑的Demo，基准符合HMM算法的要求，大跌时不亏，熊市策略 14年全年 15年9月至16年10月28日,经历千股跌停 暴力调参（交易时间，止盈，止损）后取了一个优化值，Sharp能到2.14，16年 11年到16年 原帖分享  :  https://www.ri

1 研究概述 在Force Avatar"HMM在股票上的简单应用"一文中，利用隐马尔科夫链模型（Hidden Markov Model, HMM)对沪深300指数预测建模，取得了较为理想的效果。本文基于该文章中的源代码，对模型所使用的可观测序列的正态性进行分析和修正，并对隐藏状态数目的选择作了简单的探讨。分析结果表明，对于可观测序列正态性的修正，及合理的隐藏状态数目选择，能够显著提升模型的预测