sbz0409的专栏

本文开始先说说CTP给开发者提供了什么。CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h，ThostFtdcMdApi.h，ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h 和2个dll：thosttraderapi.dll，thostmduserapi.dll（动态链接库，如果是静态库则是thostt

本文讨论一下数据监听线程和订单管理线程做些什么。   一，数据监听线程   数据监听线程，当行情处理线程接收到新的行情数据时，也就是每当一个tick到来时，就向数据监听线程发出信号，触发此线程启动，然后依次进行：1.各种指标计算，2.然后进行策略计算，3.最后在满足策略时进行交易。   指标计算，就是指根据新到来的数据以及历史数据进行某些统计值的计算，比如常见的MA

自从综合交易平台（CTP）的API开放以来，很多人开始编写自己的程序化交易系统，今天我想说说自己的一些看法。    首先解读一下CTP的接口说明，CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议（《期货交易数据交换协议》）与交易托管系统进行通讯，而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。交易涉及的通讯模式共有三种：1．对话通