深成指与上证指数关系

如果相信市场有一种自我调节的规律并且最终会使指数趋向一致,那么涨的快自然要跌得快,基于这个假设,当上证指数向上或往下时,深成指会受到这一牵制向相同方向运动,然而如果力度小于、接近于上证指数即意味着可能出现某一个平衡点,反之力度比上证指数更强则意味着水到渠成的上涨或下跌,不过这只能作为当天一个盘面的参考,单个盘面并不能作为未来日线走势的判断。

 

打个比方,如果把上证指数比作一个大象,那么深成指就像一只野马更为敏感与灵活(有时候难免过度敏感),然后大象和野马间有一根看不见的绳子捆绑相连,相互影响相互角力,但绝不会是你死我活之争。

好的,关于绘制信息冲击曲线,我们可以使用R语言中的vars包来实现。下面是具体的步骤: 1. 首先安装vars包,可以使用以下命令进行安装: ```r install.packages("vars") ``` 2. 加载vars包,使用以下命令: ```r library(vars) ``` 3. 准备数据,这里假设我们已经准备好了上证综深成指、创业板数、北交所等相关数或股票的数据,并将其存储在一个data.frame中。 4. 将数据转换为时间序列对象,使用以下命令: ```r data.ts <- as.ts(data) ``` 5. 使用VAR模型估计信息冲击,使用以下命令: ```r var.fit <- VAR(data.ts, type = "const") ``` 6. 绘制信息冲击曲线,使用以下命令: ```r irf.plot(var.fit, impulse = "数或股票名称", response = c("数或股票名称1", "数或股票名称2", ...), n.ahead = 20, main = "信息冲击曲线") ``` 其中,impulse参数定了哪一个数或股票是信息冲击的来源;response参数定了要绘制信息冲击曲线的数或股票;n.ahead参数定了要绘制多少期的信息冲击曲线;main参数定了图表的标题。 例如,我们想要绘制上证综深成指、创业板数、北交所等相关数或股票的信息冲击曲线,可以使用以下命令: ```r irf.plot(var.fit, impulse = "上证综", response = c("上证综", "深成指", "创业板数", "北交所"), n.ahead = 20, main = "信息冲击曲线") ``` 希望以上步骤能够帮助你绘制出相关数或股票的信息冲击曲线。
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